An analysis of recent financial crisis an econometric approach
Son finansal krizin ekonometrik açıdan analizi
- Tez No: 449897
- Danışmanlar: PROF. DR. VEYSEL ULUSOY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: ARCH model, Ekonometrik analiz, Ekonomik etki, Finansal kriz, GARCH model, ARCH model, Econometric analysis, Economic effect, Financial crisis, GARCH model
- Yıl: 2016
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Yeditepe Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finansal İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmanın amacı ARCH-GARCH modellemesini ve dummy analizini 2003 - 2013 yılları arasında kullnarak mortgage ın 2007 finansal global krize etkisi ve türev ürünlerin bu krizdeki rolüdür. Analizi yapabilmek için SP500 ve BIST100 indeksleri kullanılarak ARCH-GARCH analizi yapılmıştır. İncelemede krizin sebebi olan yatırım firmalarının ve finansal kuruluşlarının çalışanlarının da bilgilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada krizin Türkiye ekonomisi, Amerika ekonomisi ve dünya ekonomisi üzerindeki etkilerine yer verilmiş olup krizin başlıca sebebi CDO kredi temettü swap ürünleri ve mortgage a değinilmiştir. Krizde etkin rol oynayan türev ürünler araştırılmış olup ne gibi etkileri olduğu ve krizin Amerika'da, Türkiye'de ve diğer ülkelerde nasıl atlatıldığı anlatılmıştır.
Özet (Çeviri)
This article is a report on the role of derivative instruments in financial global crisis and the effect of mortgage for 2007 financial crisis using ARCH-GARCH models and dummy analysis, for the period 2003 – 2013. In order to analyze the market impact of the crisis, we used SPP500 and BIST100 indexes. In my study i benefit from employee of investment banks and financial firms which were the cause of the crisis. In this article mentioned about effects of the crise on economies of Turkey, USA and other countries, and also mentioned about Mortgage and CDO (credit default swap) which were the main reason of this crise. I studied derivative instruments for their implications and how the America, Turkey and other countries accomplished this crisis.
Benzer Tezler
- Finansal krizler için erken uyarı sistemi modellemesi: Dinamik probit model yaklaşımı
Modelling an early warning system for financial crises: A dynamic probit model approach
GÜLDEN ŞENGÜN
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
- International capital flows and their impact on the Turkish economy
Uluslararası sermaye akımları ve Türk ekonomisi etkisi
AHMET ÇİMENOĞLU
- Cari işlemler açıkları ve makro ekonomik faktörler: Türkiye üzerine ampirik bir analiz
The current account deficits and macro-economic factors: An empirical analysis of Turkey
EBRU BAŞBOLAT
- Türkiye'de cari açığın sürdürülebilirliği: Ekonometrik bir inceleme
Sustainability of Turkey's current account deficit: An econometric investigation
SÜLEYMAN KOÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
EkonometriAksaray Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İBRAHİM BAKIRTAŞ
