Various finite difference solutions of option pricing models
Opsiyon fiyatlama modellerinin çeşitli sonlu fark çözümleri
- Tez No: 444725
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MURAT SARI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2016
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tez, bazı ekonomik işlemleri temsil eden Black-Scholes opsiyon fiyatlama modelini inceler. Bunu gercekleştirmek için, sonlu farklar şemasına dayalı temel sayısal algoritmalar kullanılır. Bu algoritmalar çeşitli uzaysal ve zaman ayrıklaştırmaları göz önünde bulundurularak uygulanır. Elde edilen sonuçlar, önerilen fark şemalarının daha etkili ve kolay kullanılabilirliğini göstermiştir. Mevcut sayısal modellerin geçerliligi literatür ve üretilen sonuçlar neticesinde doğrulanmıştır.
Özet (Çeviri)
This thesis investigates the Black-Scholes option pricing model representing some economic processes. To achieve this, fundemental numerical algorithms based on finite difference schemes are used with the European call option pricing. These algorithms are implemented by taking into account various spatial and temporal discretizations. The obtained results revealed that the suggested difference schemes are efficient and readily applicable. The validity of the current numerical models has been verified through the produced results and the literature.
Benzer Tezler
- Black-Scholes kısmi diferensiyel denklemin sonlu eleman ve sonlu fark yöntemleri ile çözüm analizi
Solution analysis of Black-Scholes partial differential equation by finite element and finite difference methods
HAYATİ ÜNSAL ÖZER
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
Ekonomiİstanbul Teknik ÜniversitesiHesaplamalı Bilim ve Mühendislik Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
DOÇ. DR. AHMET DURAN
- Design of passive micromixers in microfluidicsystems: A Computational stud
Başlık çevirisi yok
MAHMUT BURAK OKUDUCU
- Düşey levhalarda ısı iletkenliği düşük yatay kanatların doğal ısı taşınımına etkisi
Influence of horizontal fins with low thermal conductivity on natural convective heat transfer from vertical surfaces
NEDİM TÜRKMEN
Doktora
Türkçe
1997
Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OSMAN F. GENCELİ
- Kanat yapısal deformasyonunun rüzgar türbini rotor performansı üzerine etkisi
Influence of blade structural deformation on wind turbine rotor performance
AKGÜN KALKAN
Doktora
Türkçe
2017
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiUçak ve Uzay Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ZAHİT MECİTOĞLU
- Koruge yüzeyli düz esnek metal hortumlarda basınç düşümü ve ısı transferinin araştırılması
Investigation of pressure drop and heat transfer in straight flexible metal hoses with corrugated surface
ZEYNEP MERVE ALPARSLAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HASAN GÜNEŞ
