Finansal piyasalarda karanlık havuzlar ve optimal stratejiler
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 427823
- Danışmanlar: PROF. DR. AYŞE HÜMEYRA BİLGE
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Maliye, Finance
- Anahtar Kelimeler: Finansal Piyasalar, Borsa, Karanlık Havuz Piyasası, Alternatif Alım ve Satım Sistemi, Financial Markets, Stock Exchange, Dark Pools, Alternative Trade Systems
- Yıl: 2016
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Kadir Has Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Finans Mühendisliği Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Karanlık havuzlar, 1980'li yılların son dönemlerinde ortaya çıkmış, öncelikle gelişmiş ülkelerde kullanılmış, finansal piyasalarda yaşanan küreselleşme ile hız kazanarak gelişmekte olan ülkelerde de yeni bir finansal yapı olarak yerleşmeye başlamıştır. Finansal piyasalarda karanlık havuzlar, daha çok büyük hacimde işlem yapan yatırımcı profilinin piyasa dalgalanmalarından etkilenmemek amacıyla tercih ettikleri alternatif bir alım ve satım sistemidir. Dünyadaki karanlık havuz piyasaları ve bu piyasaların dahil olduğu genel sistem olan alternatif alım ve satım sistemleri ayrıca literatür çalışması ile incelenmiş olup, litratür taraması sonucu elde edilen veriler ışığında, bu piyasalar çeşitli zaman dilimlerine ait gerçek veriler ile örneklendirilmiş olup bu örnekler karşılaştırılmıştır. Yapılan bu karşılaştırmalar sonucunda tüm veriler işlenmiş ve teze dahil edilmiştir. Bu çalışmada, finansal piyasalara piyasanın denge konumunu etkileyecek yüksek hacimli işlemlere sahip finansal varlığın emir işlemleri problemi incelenmiştir. Problemde piyasanın yatay seyrettiği ve piyasa dalgalanmalarının, söz konusu yüksek hacimli işlemin yaratacağı dalgalanma yanında ihmal edilebilir olduğu varsayılmıştır. Bu sayede model basitleştirilmiş olup çeşitli karşılaştırılmalar ile daha kolay irdelenebilir hale getirilmiştir. Bu çerçevede, alıcı ve satıcılar açısından arz ve talep eğrisinin bilindiği varsayılmıştır. Problem, alıcı ve satıcının alım veya satım emirlerindeki miktar ve fiyat belirlenmesine ilişkin durumlar için incelenmiştir. Son olarak, yapılan çalışmada kullanılan örnekler doğrultusunda karanlık havuz piyasasındaki emirler hakkında bilgi edinebilme çalışması yapılmıştır.
Özet (Çeviri)
Dark pools, emerged in the late 1980s period, primarily used in developed countries, gaining speed in developing countries faced with the globalization of financial markets has started to settle in a new financial structure. Dark pools in financial markets is an alternative trade system, genrally preffered for high volume investors who doesn't want to effect of financial market fluctuations. World dark pool markets and alternative trade system with the overall system involving this market is also examined with the literature study, in the light of the data obtained by searching all these markets are illustrated with real- time data from a number of these samples were compared. All data on the results of these comparisons are processed and included in the thesis. In this study, the problem of the financial asset transaction orders with a high volume transactions on financial markets will affect the market equilibrium was investigated. In this case the horizontal watching the market and market fluctuations, these are assumed to be negligible next volatility will create the high volume transactions. With this assumptions model became simplified and could easily examine. In this context, it is assumed that the buyer and seller in terms of supply and demand curve known. Problems were examined for quantity and price conditions for the determination of buyers and sellers to buy or sell orders. At the end to learn about market orders in dark pools of samples used in the study according to the study was conducted.
Benzer Tezler
- Disposition bias for different investor categories in Borsa Istanbul
Borsa İstanbul'da farklı yatırımcı grupları için eğilim yanlılığı
EVRİM HİLAL KAHYA
Doktora
İngilizce
2022
Maliyeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. CUMHUR ENİS EKİNCİ
- Yüksek frekanslı verilerde uzun hafızanın belirlenmesi: Teori ve uygulama
Determining long memory in high frequency data: Theory and practice
ÖZGE ÖZBEK
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
EkonometriAnkara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ATİLLA GÖKÇE
- Enerji ve kıymetli maden ürünleri için göstergelerin alım-satım işlemlerinde kullanımı
Use of indicators in trade for the products of energy and precious metal
SEMİH SADİ KILIÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EnerjiGazi ÜniversitesiEnerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ADNAN SÖZEN
- Fundamental market model design in turkish power market
Türkiye Elektrik Piyasası için temel model tasarımı
AVNİ ÖZÖZEN
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilimi ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÜLGÜN KAYAKUTLU
- Küreselleşme ve küresel rekabet
Globalization and global competition
DİCLE ÖZEL
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiPROF.DR. FÜSUN ÜLENGİN