Geri Dön

Çeşitli yatırımcı gruplarının hisse senedi alım-satım işlemleri ve pazar getirisi arasındaki etkileşim

Interaction between equity trading of various investor types and market return

  1. Tez No: 425131
  2. Yazar: MELİS GÜLTEKİN
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. MEHMET UMUTLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, İşletme, Economics, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Alım-satım, Endeks fon yönetim sistemi, Getiri, Hisse senedi getirileri, Hisse senetleri, Portföy, Portföy yönetimi, Vektör otoregresyon modeli, Yatırım getiri oranı, Yatırımcılar, Sale and purchase, Index fund management system, Return, Stock returns, Stocks, Portfolio, Portfolio management, Vector autoregression model, Return on investment, Investors
  7. Yıl: 2015
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Yaşar Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Finansman Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Finans literatüründeki birçok çalışmada portföy yatırımları ile endeks getirisi arasındaki ilişki veya etkileşim incelenmiştir. Fakat bu çalışmaların birçoğu aylık veya yıllık frekansta gerçekleştirilmiş olup, dar bir yatırımcı sınıflandırması altında yapılmıştır. Bu tez çalışmasında üç farklı yatırımcı grubunun hisse senedi alım-satım işlemleri ile Pazar getirisi arasındaki etkileşim günlük frekansta ve Kore Borsası'nda KOSPI200 incelenmiştir. Vektör Ardışık Bağlanım (VAR) yöntemi ile yapılan analiz sonuçlarına göre yabancı ve bireysel yatırımcıların momentum yatırım stratejisi izlediği görülürken, kurumsal yatırımcıların zıtlık stratejisi izlediği bulunmuştur. Kriz döneminde ise, kurumsal ve bireysel yatırımcıların yatırım stratejilerini değiştirmedikleri görülmüştür. Diğer taraftan, kriz döneminde tüm dönemde olduğu gibi yabancı yatırımcıların net alımları ile geçmiş endeks getirileri arasında pozitif yönde bir korelasyon olduğu, fakat tüm dönemden farklı olarak bu korelasyonun istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur.

Özet (Çeviri)

In finance literature, interaction or relationship between portfolio investments and index return were examined in many studies. However most of these studies were conducted at monthly or annual frequency with a restricted investor classification. In this study, we analyzed the interaction between trading of three different investor groups and market return by using daily data from the Korean Stock Exchange. (KOSPI200) Vector Auto Regression (VAR) model results show that individual and foreign investors follow a momentum strategy whereas institutional investors follow a contrarian strategy. During the crisis period, institutional and individual investors did not change their trading strategies. On the other hand, there is a positive correlation between foreign investors' net purchase and lagged market returns during the crisis period as in the case of the full period but different from full sample period, this correlation is not statistically significant.

Benzer Tezler

  1. Bankalarda uzun vadeli planlama ve Türk bankalarına ilişkin bir uygulama

    Başlık çevirisi yok

    GÜRCAN ŞEN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1988

    Bankacılıkİstanbul Üniversitesi

    PROF. DR. YILDIRIM ÖNER

  2. Disposition bias for different investor categories in Borsa Istanbul

    Borsa İstanbul'da farklı yatırımcı grupları için eğilim yanlılığı

    EVRİM HİLAL KAHYA

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Maliyeİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. CUMHUR ENİS EKİNCİ

  3. Financial anomalies in malaysia: Does Shari'ah compliance matter?

    Malezya'da finansal anormallikler: Şer'i uyumluluk önemli mi?

    MURAT YAŞ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    EkonomiInceıf (ınternatıonal Centre For Educatıon In Islamıc Fınance)

    İslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MOHAMED ESKANDAR SHAH MOHD. RASİD

  4. Etkin piyasalar teorisi anomaliler ve ihmal edilmiş hisse senedi etkisi

    Efficient market hypothesis anomalies and neglected stock effect

    MEHMET KAZIM GERÇEK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    İşletmeHacettepe Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. Ş. ARMAĞAN TARIM

  5. Menkul kıymet analizi ve portföy yönetimi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bir uygulama

    Başlık çevirisi yok

    FATMA SAHİLLİOĞLU(GÜNEŞ)

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1993

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    Uluslararası İşletmecilik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. A. BÜLENT PAMUKÇU