Geri Dön

An EGARCH estimation for arbitrage modeling: Pre- and post- crisis

Arbitraj modelinin EGARCH ile tahmini: Kriz öncesi ve sonrası

  1. Tez No: 414690
  2. Yazar: MERVE NAYMAN
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. SERDA SELİN ÖZTÜRK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Maliye, Ekonomi, Finance, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Arbitraj, Arbitraj fiyatlama modeli, EGARCH model, Finansal kriz, Hisse senedi getirileri, Kriz, Küresel kriz, Makroekonomik değişkenler, Arbitrage, Arbitrage pircing model, EGARCH model, Financial crisis, Stock returns, Crisis, Global crises, Macroeconomic variables
  7. Yıl: 2015
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Finansal İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Bu çalışmada krizin döviz kuru, gecikmeli dönüş değeri ve enflasyonun hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi; EGARCH modeli kullanılarak Türkiye için incelenmiştir. Küresel krizlerin zamanlaması dikkate alınmış olup, spesifik bir ülke örneği üzerinden makroekonomik değişkenlerin borsadaki etkileri hakkında veriler çıkarılmıştır. Tez sonuçları, ülkeye spesifik olması mümkün olan, makroekonomik değişkenlerin etkisinin krizin zamanlaması dikkate alındığında değişebileceğine bazı kanıtlar sunmaktadır.

Özet (Çeviri)

Previous studies focused on the effects of macroeconomic variables on stock returns without using EGARCH model. In this thesis, I investigate whether the relationship between the exchange rate, the lagged return value, and inflation on real stock returns change due to the crises by using EGARCH model for Turkey. This thesis provides some evidence, which may be considered as country specific, that the effects of macroeconomic variables on the stock market can change when the timing of the global crisis taken into consideration.Bu çalışmada krizin döviz kuru, gecikmeli dönüş değeri ve enflasyonun hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi; EGARCH modeli kullanılarak Türkiye için incelenmiştir. Küresel krizlerin zamanlaması dikkate alınmış olup, spesifik bir ülke örneği üzerinden makroekonomik değişkenlerin borsadaki etkileri hakkında veriler çıkarılmıştır. Tez sonuçları, ülkeye spesifik olması mümkün olan, makroekonomik değişkenlerin etkisinin krizin zamanlaması dikkate alındığında değişebileceğine bazı kanıtlar sunmaktadır.

Benzer Tezler

  1. Finansal piyasalarda volatilite tahmini: MIDA Regresyon yöntemiyle bir uygulama

    Forecasting volatility for financial markets: An application of MIDAS Regression

    MURAT KÖRS

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    İşletmeHacettepe Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET BAHA KARAN

  2. Riske maruz değer: Türkiye için bir uygulama

    Value at risk : An application for Turkey

    GÜLCAN AKSOY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2003

    EkonomiHacettepe Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERDİNÇ TELATAR

  3. Miktar indirimli stok modeli için döviz kuru tahmini: Ar-ge projelerinde bir uygulama

    Exchange rate forecast for quantity discount inventory model: An application for R&D projects

    KAMİL CEVHER YILDIZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiHacettepe Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLDAL GÜLERYÜZ

  4. Türkiye'de bazı tarım ürünleri fiyatlarının asimetrik volatilitesi

    Asymmetric volatiles of prices of selected agricultural products in Turkey

    BAHADIR GÜLER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    EkonometriSüleyman Demirel Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. HAKAN DEMİRGİL

  5. Finansal piyasalardaki oynaklık yayılımı: BRICS ülkeleri

    Volatility in financial markets: BRICS countries

    ZEYNEP PELİN SİBER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    EkonometriMarmara Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SELİN DEVRİM ÖZDEMİR YAZGAN