Equity risk premium in Turkey
Türkiye'de hisse senedi risk primi
- Tez No: 412332
- Danışmanlar: DOÇ. DR. CEM DEMİROĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, İşletme, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Hisse senedi getirileri, Hisse senetleri, Risk, Risk primi, Sermaye piyasası, Sermaye piyasası araçları, Tahmin, Tahmin yöntemleri, Stock returns, Stocks, Risk, Risk premium, Capital market, Capital markets instruments, Estimation, Estimation methods
- Yıl: 2015
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Koç Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Hisse senedi risk primi finansda yer alan bir çok risk ve getiri modelinin kilit parçasıdır. Akademik araştırmalarda ve iş dünyasında sıklıkla kullanılmaktadır. Hisse senedi risk priminin tahmin edilmesinde bir çok model mevcuttur. Bu çalışmada kısaca farklı modeller gözden geçirilmektedir. Seçilen modeller Türkiye için hisse senedi risk primi tahminlerinde kullanılmaktadır. Her bir modelin avantajları ve kısıtları ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.
Özet (Çeviri)
Equity risk premium (ERP) is the key component of many risk and return models in finance. It is frequently used in academic research and business practice. There exist several approaches to estimate the ERP. This paper reviews shortly different approaches. The selected approaches are used to estimate the ERP for Turkey. Advantages and limitations of each approach are discussed extensively.
Benzer Tezler
- Decomposition of risk premia in equity markets through time
Hisse senedi piyasalarında risk priminin zamana bağlı analizi
IŞIL CANDEMİR
Doktora
İngilizce
2022
İşletmeBoğaziçi Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ CENK CEVAT KARAHAN
- Inflation risk and default risk in a dynamic general equilibrium asset pricing model for an emerging market economy
Gelişmekte olan bir piyasa ekonomisi için dinamik bir genel denge varlık fiyatlandırma modelinde enflasyon ve default riski
MEHMET FATİH EKİNCİ
Yüksek Lisans
İngilizce
2002
Ekonomiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ERDEM BAŞÇI
- Finansal zaman serilerindeki oynaklığın çok değişkenli GARCH modelleri ile analizi
Analysis of the volatility in financial time series using multivariate GARCH models
MEHMET OZAN ÖZDEMİR
- Spread determinants in corporate bond pricing: The effect of market and liquidity risk
Özel sektör borçlanma araçlarında ek getiri oranı belirleyici faktörler: Likidite ve piyasa riski etkisi
MENEVŞE ÖZDEMİR
Doktora
İngilizce
2017
İşletmeBahçeşehir Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. AYŞE DİLARA ALTIOK YILMAZ
YRD. DOÇ. DR. ELİF AKBEN SELÇUK
- Türkiye`de ve Dünya`da mevduat sigorta sistemi
Deposit protection system in Turkey and in the world
ÖZGÜR DÖKDÖK
