Endeks vadeli işlem sözleşmelerini etkileyen makroekonomik faktörlerin analizi: Türkiye uygulaması
The analysis of macroeconomic factors' impact on index future contracts: An application on Turkey
- Tez No: 398499
- Danışmanlar: PROF. DR. SELAHATTİN GÜRİŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Ekonometri, Ekonomi, Business Administration, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Vadeli İşlem Piyasaları, VİOP, Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Endeks, Fiyatlandırma, Makroekonomi, Makroekonomik değişkenler, Regresyon modelleri, Sözleşmeler, Vadeli işlem sözleşmeleri, İMKB, Futures Markets, VİOP, Index Futures, Index, Pricing, Macroeconomy, Macroeconomic variables, Regression models, Contracts, Future contracts, İstanbul Stock Exchange
- Yıl: 2015
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada vadeli işlem piyasalarının dünyada ve Türkiye'deki oluşum ve gelişim süreci, vadeli işlemlerin neler olduğu ve fiyatlamalarının nasıl yapıldığı geniş bir şekilde ele alınmış olup yapılan araştırmalar sonucu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok işlem gören vadeli işlem sözleşmelerinin endekse dayalı vadeli işlem sözleşmeleri olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, endeks vadeli işlem sözleşmelerine etki eden makroekonomik faktörlerin belirlenmesi amaçlanmış ve Borsa İstanbul bünyesindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören BIST 30 endeks vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatını etkilediği düşünülen makroekonomik faktörlerin dahil edildiği regresyon modeli tahmin edilmiştir.
Özet (Çeviri)
On this study, it is extensively examined that the futures markets' generation and devolopment process in Turkey and all over the world, what the derivatives products are and how to price them. As the result of the researches, it has been proved the most traded derivative product is Index Future Contracts in Turkey as in the world. In this respect, it is aimed to determine the maroeconomic factors' impact on index futures contracts and estimated a regression model included macroeconomic factors which is thougt to affect BIST 30 Index Futres Contract's prices traded in Borsa Istanbul Futures and Options Market.
Benzer Tezler
- Vadeli işlem piyasalarında, türev araçlarla finansal risk yönetimi, fiyat oluşumu ve makroekonomik etkileşimleri
Financial risk management with derivatives, price discovery and macroeconomic interactions in futures markets
ERÇİN GÜDÜCÜ
- Boğa ve ayı piyasalarında vadeli ve spot fiyatlar arasındaki nedensellik ilişkisi
Causality relationship between futures and spot prices in bullish and bearish markets
ADEM GÜNEY
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
İşletmeBahçeşehir Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. HAKKI ÖZTÜRK
- Stock index futures, portfolio management with stock index futures and the applicability of stock index futures markets in Turkey
Başlık çevirisi yok
YAKUP ERGİNCAN
- Yatırımcı duyarlılığının türev piyasa getirilerine olan etkisi: Endeks vadeli işlem sözleşmeleri üzerine bir araştırma
The effect of investor sentiment on derivatives market returns: An empirical research on stock index futures
GÖZDE TÜRKMEN
