Electricity spot price modelling and risk-return trade-off applications
Elektrik fiyatı modelleme ve risk yönetimi uygulamaları
- Tez No: 391846
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ETHEM ÇANAKOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Portföy riski, Portfolio risk
- Yıl: 2014
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Elektrik piyasalarında yaşanan değişimlerle birlikte bu piyasada oyuncu pozisyonunda olan herkes için tutarlı ve anlamlı fiyat tahminleri ile maruz kalınması beklenen fiyat kaynaklı riskin yönetilmesi önemli ihtiyaçlardır. Bu çalışmada elektrik fiyatları çeşitli modelleme metodolojileri kullanılarak simüle edilmiştir. Seçilen performans testlerine göre modellerin analizleri yapılmıştır. Üretilen yapay fiyat serileri ile risk metriği olarak seçilen CVaR beraber kullanılarak sistem optimizasyon problemi olarak ifade edilmiştir. Bu yapılırken stokastik programlamadan yararlanılmıştır. Son olarak çalışma dahilinde edinilmiş bulgu ve sonuçlara dair yorumlar verilmiştir.
Özet (Çeviri)
After the liberalisation and restructuring of electricity markets, risk management has become an important objective for all the market participants. For effective risk management, modelling electricity prices has become an important issue. In this study electricity prices in the UK market has been modelled using different methodologies.Moreover, using CVaR as a risk measure, a portfolio problem for a distribution company has been defined. Different portfolio strategies for changing objectives are calculated and their performances are compared. And finally, managerial insight are provided throughout this study.
Benzer Tezler
- Kemalpaşa etlik piliç işletmelerinin teknik ve ekonomik yönden incelenmesi
Başlık çevirisi yok
HAYRİ TUNA YÜKSELEN
- The Role of wind energy conversion systems in Bozcaada's electric energy planning problem
Başlık çevirisi yok
MUHİTTİN ADAY
Yüksek Lisans
İngilizce
1987
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiYRD. DOÇ. DR. YILDIZ ARIKAN
- Farklı şiddetteki doğru akımların kan ve koagulasyon parametreleri üzerine etkilerinin araştırılması
Başlık çevirisi yok
NURTEN ERDAL(BÜYÜKBAY)
- Türkiye'deki teknik ara insangücünün eğitimin ekonomik değeri kapsamındaki nitelikler açısından değerlendirilmesi
Başlık çevirisi yok
L.IŞIL ÜNAL
Doktora
Türkçe
1987
Eğitim ve ÖğretimHacettepe ÜniversitesiEğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA AYDIN