Türkiye'de döviz kuru geçiş etkisinin frekans dağılım nedenselliği ile analizi
The analysis of exchange rate pass through effect in Turkey with causality in the frequency domain
- Tez No: 388122
- Danışmanlar: DOÇ. DR. TAYFUR BAYAT, DOÇ. DR. BURCU ÖZCAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru Geçiş etkisi, Birim Kök Testleri, Frekans Alanında Nedensellik, Döviz kuru, Enflasyon, Frekans dağılımı, Geçiş etkisi, Nedensellik, Exchange Rate Pass-Through Effect, Unit Root Tests, Causality in the Frequency Domain, Exchange rate, Inflation, Frequency dispersion, Pass through, Causality
- Yıl: 2014
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İnönü Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İktisat Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Son yıllarda enflasyon oranının belirleyicilerini araştıran çalışmalar döviz kuru geçiş etkisinin sorgulamaktadır. Bu çalışmada Ocak 2003-Kasım 2013 döneminde, Türkiye ekonomisinde döviz kuru geçiş etkisini ortaya koymak amacıyla yapısal kırılma ve nedensellik ilişkisi üzerine odaklanılmıştır. Bu kapsamda Dickey-Fuller (1979), Phillips-Perron (1988) geleneksel birim kök testi, Zivot-Andrews (1992) tek-içsel yapısal kırılmalı birim kök testleri son olarak vektör otoregresyon modellerinden elde edilen doğrusal Granger tipi ve Breitung ve Candelon (2006) tarafından geliştirilen nedensellik testleri uygulanmıştır. Bulgular, Aralık 2007 yılında yapısal kırılma olduğunu göstermiştir. Ampirik analiz sonuçlarına göre enflasyon hedeflemesi stratejisi ile birlikte dalgalı kur politikasının uygulanması döviz kurlarına istikrar kazandırmıştır. Bu nedenle Türkiye ekonomisinde döviz kuru geçiş etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
In recent years, studies investigating the determinants of inflation rates have questioned the exchange rate pass-through effect. In this study, we focused on the relationship between structural breaks and causality in order to reveal the exchange rate pass-through effect over the period January 2003 to December 2013 in Turkey. In this context, the traditional univariate unit root tests such as Dickey-Fuller (1979) test, Phillips-Perron (1988) test, and Ziwot-Andrews (1992) test with one endonegous break were employed. Finally, the linear Granger causality test derived from the vector autoregressive model and the causality test developed by Breitung ve Candelon (2006) were used. The results indicated that there is a structural break corresponds to the December 2007. According to the results of empirical analysis, the implementation of floating exchange rate policy along with the inflation targeting strategy has led the stability of exchange rates. Therefore, it was concluded that there is no pass-through effect in the economy of Turkey.
Benzer Tezler
- Protecting cost of claims from exchange rate shocks in insurance sector
Sigorta sektöründe kasko hasar maliyetinin döviz kur şoklarından korunması
İSMAİL TELCİ
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Sigortacılıkİstanbul Bilgi ÜniversitesiFinans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ GENCO FAS
- Türkiye'de döviz kurlarının yurtiçi fiyatlara geçiş etkisinin yapısal var ile modellenmesi
Exchange rate pass-through to domestic prices in Turkey by structural var modelling
MERVE AYTEKİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonometriGazi ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. FURKAN EMİRMAHMUTOĞLU
- Döviz kuru'ndan enflasyon üzerine geçiş etkisinin incelenmesi: Türkiye örneği
Pass-through of exchange rate on inflation: A model for Turkey
ÇETİN MAYDA
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
EkonomiKaradeniz Teknik ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HİLMİ ZENGİN
- Türkiye'de döviz kuru geçişkenliğinin ihracat ve ithalat fiyatları üzerindeki etkisi
The effect on export and import prices of exchange rate pass-through in Turkey
YUNUS AÇCI
- Türkiye'de döviz kurunun fiyatlara geçiş etkisi dönemsel düzeylerin karşılaştırılması 1990-2019
The effect of the exchange rate on prices in Turkey comparison of periodic levels
ADNAN MURATHAN ÖZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Ekonomiİstanbul Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HÜLYA KESİCİ ÇALIŞKAN