Calculating confidence intervals for IBNR with Monte Carlo simulations: A software for IBNR
Monte Carlo si̇mülasyon yöntemi̇ i̇le IBNR hesaplamaları i̇çi̇n güven aralığı hesaplama: IBRN hesaplaması i̇çi̇n yazılım
- Tez No: 382275
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. RAİF SERKAN ALBAYRAK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2014
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Yaşar Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tezde iki yeni güven aralığı belirme tekniği Monte Carlo simülasyon yöntemi ile, Türkiye kanunlarına uyumlu IBNR (gerçekleşmiş fakat raporlanmamış) tahminleme yöntemleri kullanılarak oluşturulmuştur. Bu teknikler web tabanlı bir yazılımda aktüerler için geliştirilmiştir. Yazılım iki teknik ve bir tekniğin üç ortalama algoritması için güven aralığı hesaplaması yapmakta ve hali hazırda 15 alternatif çözüm önermektedir. Yazılım ayrıca literatürde kullanılan Bootstrap yöntemi ile güven aralığı oluşturmaktadır. Geliştirilen performans ölçüm metriği yeni güven aralığı oluşturma yöntemleri ile literatürdeki yöntemin karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak tezde geliştirilmiş yöntemler, literatürdeki klasik yönteme göre hem güven aralığının genişliği hem de tahmin doğruluğu yönünden daha başarılı olmuştur.
Özet (Çeviri)
This thesis introduces two novel confidence interval construction techniques based on Monte Carlo Simulation that can be used by IBNR (Incured But Not Reported) estimation methods that are compatible with the Turkish Legislation. These techniques are coded in a web application that can be used by actuaries. The software computes these techniques permuted by three algorithms -where available, summing upto 15 alternatives. The software includes a widely known confidence interval construction method in literature that uses Bootstrap Algorithm. A performance measure metric is developed in order to compare performance of new confidence interval construction technique is better than the orthodox technique. Results show that our technique is better than the orthodox technique both in terms of length of the confidence interval and accuracy in estimation.
Benzer Tezler
- Sürdürülebilir kalkınma için eğitim: Öğretmen adaylarının tutumları ile ilişkili olan faktörler, Gazi Eğitim Fakültesi örneği
Education for sustainable development: The factors in relation to pre-service teachers' attitudes; the case of Gazi Faculty of Education
AHMET GÖKMEN
Doktora
Türkçe
2014
Eğitim ve ÖğretimGazi ÜniversitesiOrtaöğretim Fen ve Matematik Öğretmenliği Eğ. Ana Bilim Dalı
PROF. DR. KEMAL SOLAK
DOÇ. DR. GÜLAY EKİCİ
- Tekstil endüstrisi atıksularında renk parametresi ölçümü için farklı metotların araştırılması
Investigation of different color measurement methods for textile industry wastewaters
RECEP PARTAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
Çevre MühendisliğiSüleyman Demirel ÜniversitesiÇevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. NEVZAT ÖZGÜ YİĞİT
- Beypazarı trona yatağı rezervinin tümsel kestirimi
Global estimation of reserve of Beypazarı trona deposit
HAMDİ GÖKSU
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
Maden Mühendisliği ve MadencilikHacettepe ÜniversitesiMaden Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. A. ERHAN TERCAN
- 2-18 yaş çocuklarda ebeveynlerin, multivitamin-mineral, omega-3, bağışıklık destekleyici ürün kullanımı hakkındaki tutum ve yaklaşımları
Attitudes and approaches of parents about the use of multivitamin-minerals, omega-3, immune supporting products in children aged 2-18
ORKUT KOÇ
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2023
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıEge ÜniversitesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. FEYZA KOÇ
- The effects of underwriting and reserving techniques in insurance of ship financing
Gemi finansman sigortasında aktüerya ve karşılık ayırma tekniklerinin sigorta prim hesaplamasına etkisi
TANSEL ERKMEN
Doktora
İngilizce
2017
SigortacılıkPiri Reis ÜniversitesiDeniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERHAN ASLANOĞLU