Para politikasının finansal istikrara etkisi: Türkiye üzerine ampirik bir araştırma
The effect of monetary policy on financial stability : Emprical investigation for Turkey
- Tez No: 368374
- Danışmanlar: PROF. DR. İSMAİL AYDOĞUŞ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: Eşbütünleşme, Finansal istikrar, Hata düzeltme modeli, Para politikaları, Para politikası araçları, Cointegration, Financial stability, Error correction model, Monetary policies, Monetary policy toolls
- Yıl: 2014
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tez çalışmasının amacı Türkiye'de para politikasının finansal istikrar üzerindeki etkisinin ampirik olarak araştırılmasıdır. Para politikasının finansal istikrar üzerindeki uzun dönem etkisi Johansen çok değişkenli koentegrasyon yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca para politikasının finansal istikrar üzerinde kısa dönemdeki etkisini tespit etmek için İndirgenmiş Hata Düzeltme Modeli tahmin edilmiştir. Para politikasının finansal istikrar üzerindeki dinamik etkisi ise etki-tepki fonksiyonları ve varyans ayrıştırması ile analiz edilmiştir. Ampirik bulgular uzun dönemde genişletici para politikalarının finansal istikrara katkıda bulunduğunu ve döviz kuru ve reel kur değişkenleri ile birlikte banka bazlı değişkenlerin finansal istikrarın sağlanmasında dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. Ampirik sonuçlar 2010 yılının sonlarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından oluşturulan yeni para politikası çerçevesinin finansal istikrara katkıda bulunacağını göstermektedir.
Özet (Çeviri)
The aim of this dissertation is to empirically investigate the effect of monetary policy on financial stability in Turkey. The Johansen multivariate cointegration method is used to analyze long-run effect of monetary policy on financial stability. Moreover, parsimonious error-correction model is estimated in order to investigate the short-term effect of monetary policy on financial stability. The impulse-response function and variance decomposition are used to analyze the dynamic effects of the monetary policy on financial stability. Empirical findings show that expansionary monetary policies contribute to financial stability in the long-run and that exchange rate, real exchange rate and bank-based variables also should be taken into consideration to provide financial stability. The empirical findings suggest that the new monetary policy framework designed by the Central Bank of the Republic of Turkey in late 2010 will contribute to maintaining financial stability.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
- Bazı esterlerin kinetik incelenmesi ve termodinamik parametrelerin belirlenmesi
Kinetic study and detesmination of thermodnamic parameters of some esters
İBRAHİM TAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
Kimya MühendisliğiUludağ ÜniversitesiKimya Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA CEBE
- Para politikasına yeni bir bakış: Merkez Bankası bağımsızlığı
Başlık çevirisi yok
ZAHİDE AYYILDIZ ONARAN
- 1,3-difenil-4,5-bis(hidroksiimino)-imidazolidin ve Ni(II), Cu(II), Pd(II), UO2(VI) komplekslerinin sentezi
Başlık çevirisi yok
VEFA AHSEN
Doktora
Türkçe
1984
Kimya MühendisliğiUludağ ÜniversitesiKimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖZER BEKAROĞLU
- Bretton Woods'un çöküşünden sonra uluslararası para sistemi arayışları
Başlık çevirisi yok
NACİ KARADUMAN
