A Dynamic model of inflation in Turkey: A cointegration analysis
Türkiye ekonomisinde enflasyon için dinamik bir model: Kointegrasyon analizi uygulaması
- Tez No: 36196
- Danışmanlar: DOÇ.DR. AYSIT TANSEL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Kök Birim Testleri, Dönemsel Kök Birim Testleri, Kointegrasyon analizi, enflasyon, döviz kuru müdahalesi, Döviz kuru, Eşbütünleşme, Müdahale, Türkiye, Unit Root Testing, Seasonal Unit Root Testing, Cointegration, Inflation, Exchange rate intervention, Exchange rate, Intervention, Turkey
- Yıl: 1994
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
öz TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENFLASYON İÇİN DİNAMİK BİR MODEL: KOINTEGRASYON ANALİZİ UYGULAMASI İZMİRLİ, Gonca Babacan Yüksek Lisans Tezi Tez Yöneticisi: Doç.Dr. Aysıt TANSEL Temmuz, 1994, 88 sayfa Bu te/de kointegrasyon analizi tekniği kullanılarak Türkiye ekonomisi için bir model denenmiştir. Türkiye ekonomisi için enflasyonun sadece parasal bir olgu olmayıp, beklentisel bir içerik de tanıdığı gösterilmiştir. Türkiye ekonomisi için 198ü yılı ilk döneminden 1992 yılı son dönemine kadar olan üç aylık veri serileri kullanılarak çeşitli ekonomik değişkenler arasında gelecekte olabilecek gelişmeleri öngörebilecek kararlı uzun dönem ilişkileri elde edilmiştir. Veri setlerinin yıllık ve dönemsel kök birim testleri yapılmıştır. Krediler, uluslararsı rezervler ve toplam talep arasında enflasyonist baskı yaratan bir ilişki gözlenmiştir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT A DYNAMIC MODEL OF INFLATION IN TURKEY: A COINTEGRATION ANALYSIS İZMİRLİ, Gonca Babacan M.S. in Economics Supervisor: Assoc. Prof.Dr. Aysıt TANSEL July, 1994, 88 pages In this study, we tried to estimate a proper model for Turkish economy by employing cointegration analysis. It is shown that for the Turkish economy, inflation is not only a monetary- phenomenon but also has an expectational character. By employing quarterly data for the Turkish economy from the first quarter of 1980 until The last quarter of 1 992, we obtain a set of stable long run relationships between various economic variables that have a predictive power for future movements regarding some major macroeconomic movements in Turkey. Annual and seasonal unit root properties of the series are investigated. We observed a close relation between increases in credits, international reserves and aggregate demand that forms a loop which creates inflation.
Benzer Tezler
- Vektör otoregressif modeller üzerine bir inceleme
An Investigation on vector autoregressive models
NEZİR KÖSE
- Currency substitution hypothesis and money demand in Turkey a dynamic model
Başlık çevirisi yok
LERZAN İSKENDEROĞLU
- Rationality of inflation expectations in a financially repressed economy
Başlık çevirisi yok
ERDEM BAŞCI
Yüksek Lisans
İngilizce
1990
Ekonomiİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiEkonomi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SÜBİDEY TOGAN
- Sigortacılık sisteminde aktif-pasif yönetimi ve Türkiye hayat sigortası örneğinde portföy performansının boyutlarını belirleyen faktörlerin irdelenmesine ilişkin bir model denemesi
Assets and liablity management in the insurance sector and investigating sectors that are determinating dimensions of the portfolio performance by relating to model testing in the Turkish life insurance sector
ALİ İHSAN DOĞAN
- Makro finansal programlama ve Türkiye deneyi
Macro financial programming and the Turkish experience
MEHMET KERİM GÖKAY
