Geri Dön

Optimal exercise of collar type and multiple type perpetual American stock options in discrete time with linear programming

Yaka tipi ve çoklu varlıklı vadesiz amerikan hisse senedi opsiyonlarının kesikli zamanda doğrusal programlama ile en iyi kullanım değerlerinin belirlenmesi

  1. Tez No: 360669
  2. Yazar: EMRE KARA
  3. Danışmanlar: PROF. DR. MUSTAFA Ç. PINAR
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2014
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
  10. Enstitü: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Bölümü
  12. Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Amerikan opsiyonu, sahibine bir varlığı herhangi bir zamanda önceden belirlenmiş bir fiyata alma ya da satma hakkını verir. Vadesiz Amerikan opsiyonunun bitiş zamanı yoktur. Bu çalışmada, opsiyonun yazıldığı hisse senedinin kesikli zamanda kesikli değerler aldığı Markov süreçlerini izlediği varsayımıyla doğrusal programlama yöntemleri kullanılarak vadesiz Amerikan opsiyonunun en iyi karı verecek şekilde ne zaman kullanılması gerektiği problemi ele alınmıştır. Problem, sonsuz değişkenli doğrusal programlama ile modellenmiş ve en iyi opsiyon kullanım stratejisini veren hisse senedi değerleri belirlenmiştir. En iyi kullanım stratejisinin aslında hisse senedinin belli bir değere ulaşır ulaşmaz opsiyonun kullanılması olduğu gösterilmiştir. Problem, hisse senedinin şu şekilde bir hareket izlediği varsayımıyla modellenmiştir: Hisse senedi, 0 değeri aldığında artık işlem göremeyeceği varsayımını yapan Markov zinciri modelini izler, hisse senedinin değeri her bir adımda ya p olasılıkla ∆x kadar artar, ya q olasılıkla ∆x kadar azalır, ya da 1 − (p + q) olasılıkla sabit kalır. İki farklı egzotik opsiyon tipi incelenmiştir. Birincisinde, yaka tipi opsiyonlar için kapalı çözüm formülü elde edilmiştir. İkincisinde ise birden fazla hisse senedi üzerine yazılmış birkaç tip çoklu varlıklı opsiyon için opsiyonu kullanma alanları belirlenmiştir.

Özet (Çeviri)

An American option is an option that entitles the holder to buy or sell an asset at a pre-determined price at any time within the period of the option contract. A perpetual American option does not have an expiration date. In this study, we solve the optimal stopping problem of a perpetual American stock option from optimization point of view using linear programming duality under the assumption that underlying's price follows a discrete time and discrete state Markov process. We formulate the problem with an infinite dimensional linear program and obtain an optimal stopping strategy showing the set of stock-prices for which the option should be exercised. We show that the optimal strategy is to exercise the option when the stock price hits a special critical value. We consider the problem under the following stock price movement scenario: We use a Markov chain model with absorption at zero, where at each step the stock price moves up by ∆x with probability p, and moves down by ∆x with probability q and does not change with probability 1 − (p + q). We examine two special type of exotic options. In the first case, we propose a closed form formula when the option is collar type. In the second case we study multiple type options, that are written on multiple assets, and characterize the exercise region for different multiple type options.

Benzer Tezler

  1. An MDO exercise using response surface methodology: Optimal shape and composite structure of a wing for optimal range

    Tepki yüzeyi yöntemi esaslı bir multidisipliner tasarım örneği optimum menzil için kanat geometrisi ve kompozit yapısı

    BURCU ATAY

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    Mühendislik BilimleriSabancı Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MELİH PAPİLA

  2. Pricing and optimal exercise of perpetual american options with linear programming

    Vadesiz amerikan tipi opsiyonların doğrusal programlama ile fiyatlandırılması ve en iyi kullanım değerlerinin belirlenmesi

    EFE BURAK BOZKAYA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2010

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Bölümü

    PROF. DR. MUSTAFA ÇELEBİ PINAR

  3. The direct and indirect effects of perfectionism and body related perceptions on dispositional flow in exercise setting

    Mükemmeliyetçilik ve bedenle ilgili algıların egzersiz ortamında sürekli optimal performans duygu durumu üzerine doğrudan ve dolaylı etki̇leri̇

    GAYE ERKMEN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    SporOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SADETTİN KİRAZCI

    PROF. DR. FEVZİYE HÜLYA AŞÇI

  4. Egzersiz ve spor yapan üniversite öğrencilerinin sürekli optimal performans duygu durumu ve benlik saygılarının incelenmesi

    Examination of dispositional flow state and self-esteem of university students WHO do sport and exercise

    ELİF TAŞKUYU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    SporAkdeniz Üniversitesi

    Hareket ve Antrenman Bilimleri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ZEHRA CERTEL

  5. Serebrovasküler olay geçirmiş hastalarda kardiyovasküler hastalık riskinin değerlendirilmesi açısından en uygun kardiyopulmoner egzersiz testinin belirlenmesi: Tredmil ve bisiklet testlerinin karşılaştırılması ve hastaların kardiyopulmoner uyumlarının klinik durumları ile ilişkisi

    Determination of the optimal cardiopulmonary exercise test method for evaluation of cardiovascular disease risk in patients with cerebrovascular event: Comparison of treadmill and bicycle tests and correlation ofcardiopulmonary fitness with clinical conditions of patients

    ESRA MOUSTAFA

    Tıpta Uzmanlık

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Fizyoterapi ve RehabilitasyonAnkara Üniversitesi

    Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. YEŞİM KURTAİŞ AYTÜR