Çok değişkenli deterministik oynaklık modelleri:Borsa endeksleri arasındaki oynaklık etkileşimi üzerine bir uygulama
Multivariate deterministic volatility models: An application to volatility transmission of stock indices
- Tez No: 359874
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM GÖKTAŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Oynaklık (Volatilité), Çok Değişkenli GARCH Modelleri, MIST Ülkeleri, Borsa, Borsa endeksi, Deterministik modeller, Fiyat hareketi, Hisse senedi değeri, Hisse senedi getirileri, Volatility, Multivariate GARCH Models, MIST Countries, Stock exchange, Stock exchange index, Deterministic models, Price movement, Stock valuation, Stock returns
- Yıl: 2014
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada, 2 Temmuz 1997 - 26 Kasım 2012 tarihleri arasında MIST grubundaki ülke borsalarında gözlemlenen oynaklığın nedenleri hisse senedi getiri değerleri kullanılmak suretiyle, çok değişkenli deterministik oynaklık modelleri ile irdelenmiştir. Çalışmada, hisse senedi getiri değerleri hesaplanmış ve 3358 gözlemli bir veri seti ile çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, oynaklık (volatilite) kavramını çok değişkenli GARCH modellerinin istatistiksel özellikleri ve tahmin yöntemleriyle incelemek; çok değişkenli deterministik oynaklık modellerini kullanarak MIST grubu ülke borsaları arasındaki ilişki üzerine ayrıntılı bir araştırma yapmaktır. Elde edilen bulgular, kullanılan dört çok değişkenli deterministik oynaklık modeli için de anlamlı sonuçlara ulaşıldığı, ancak literatüre uygun olarak en son ortaya çıkan DCC modelinin daha etkili sonuçlar verdiği ve Türkiye ile diğer MIST ülke borsaları arasında oynaklık etkileşimi olduğu yönündedir.
Özet (Çeviri)
In this study, it is investigated that the reasons of volatility belong to stock markets' earning yield of MIST countries, from 2 July 1997 to 26 October 2012. Earning yield of MIST's stock market are calculated and worked with 3358 pieces sample. The aim of this study is to investigate volatility with multivariate GARCH models' statistical properties and methods of estimation; to make an investigation of the stock markets' of MIST countries by using these models. The obtained results indicate that both the four multivariate deterministic volatility models are meaningful, furthermore DCC model which is used last in literature is much more acceptable and there is a volatility transmission between Tukey and the other MIST countries.
Benzer Tezler
- Çok değişkenli stokastik oynaklık modelleri: Petrol piyasası ile finansal piyasalarda işlem gören sanayi sektörü endeksi arasındaki oynaklık etkileşimi üzerine bir uygulama
Multivariate stochastic volatility models: An application to volatility spillovers between oil market and industrial sector indices traded in financial markets
AYCAN HEPSAĞ
- Oynaklığın deterministik etkileri: GARCH-M MIDAS Modeli
Deterministic volatility effects: The GARCH-M MIDAS Model
FEHMİ ÖZSOY
- Planning and stochastic evaluation of combined cooling heat and power systems under uncertainty
Belirsizlik durumlarında trijenerasyon sistemlerinin planlanması ve stokastik değerlendirilmesi
İBRAHİM ERSÖZ
Doktora
İngilizce
2019
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilimi ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÜNER ÇOLAK
- Çimentonun sertleşmesi üzerinde kimyasal komponentlerin etkisi
Başlık çevirisi yok
NACİYE TÜRKEL
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
Kimya MühendisliğiUludağ ÜniversitesiKimya Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA CEBE
- Antakya tarihi ticaret merkezi mekansal yapı değişim ve gelişim sürecinin kent ticaret merkezi planlamasına etkinliği
The Effectiveness of spatial structural chance and development period of the historical trade center of Antakya in the urban trade planning
NEVİN TURGUT
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
Şehircilik ve Bölge PlanlamaGazi ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. NURCAN UYDAŞ