Hisse senedi getirileri ile değerleme oranları arasındaki ilişkiler: BİST şirketleri üzerine bir uygulama
Relations Between Stock returns and valuation ratios: An application on the ise companies
- Tez No: 344960
- Danışmanlar: DOÇ. DR. BENER GÜNGÖR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Değerleme, Hisse senedi değeri, Hisse senedi getirileri, Hisse senetleri, Panel veri modelleri, Regresyon analizi, İMKB, Valuation, Stock valuation, Stock returns, Stocks, Panel data models, Regression analysis, İstanbul Stock Exchange
- Yıl: 2013
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Atatürk Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Yatırımcılar kendi yatırım portföylerini belirlemek ve yatırım yapma konusunda karar vermek için, şirketlerin değerleme oranlarından da faydalanmaktadırlar. Yatırımcıların şirketlerin hisselerine yatırım yapmalarının amacı, yüksek getiri elde etmektir. Finansal oranların hisse senedi getirileri ile olan teorik ilişkisi, özellikle değerleme oranlarının yatırım kararlarında kullanılıp kullanılamayacağı konusunu gündeme getirmiştir. Bu çalışmada Borsa İstanbulda işlem gören 53 firmanın 2003 ile 2012 yılları arasındaki değerleme oranları ve hisse getirileri arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Yapılan panel veri regresyon analizi sonuçları, şirketlerin değerleme rasyolarıyla getirileri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermiştir.
Özet (Çeviri)
Investors make use of the valuation ratios of the companies in order to determine their investment portfolio and make decisions on investment. The aim of their investment into the shares of companies is to make high profits. The theoretical relation of financial rates with share of earnings has brought into question whether the valuation ratios could be used in investment decisions. The study examined whether a relation was available between the valuation ratios and stock returns of 53 firms traded in Istanbul Stock Exchange between 2003 and 2012. The results of the panel data regression analysis revealed a meaningful relation between the valuation ratios of the companies and their returns.
Benzer Tezler
- Finansal sıkıntıyı belirleyen faktörlerin tespiti: İMKB imalat sektörü uygulaması
Determining the factors of financial distress: application on ISE manufacturing sector
ERSİN AÇIKGÖZ
Doktora
Türkçe
2012
İşletmeBülent Ecevit Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TURHAN KORKMAZ
DOÇ. DR. ERDAL ATUKEREN
- Teoride ve uygulamada istikrar politikaları ve sermaye piyasalarına etkileri
Stabilazation polices and effects of stabilazation policies in capital markets
BERK ABAY
- Gayrimenkul yatırım ortaklıkları hisse senedi performanslarına COVID-19 etkisinin analizi
Analysis of the impact of COVID-19 on real estate investment trusts stock performances
ALPARSLAN YARIKTAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
İşletmeİstanbul Teknik ÜniversitesiGayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KEREM YAVUZ ARSLANLI
- Sistematik risk ölçüsü olarak beta katsayı ile bir şirkete ilişkin finansal oranlar arasındaki ilişki ve bir örnek çalışma
Başlık çevirisi yok
GÜRSEL PERK(AKPINAR)
- Essays on asset pricing and downside risk
Finansal varlık fiyatlandırmasında kayıp riski ve önemi
USMAN MUHAMMED UMER
