Bankacılık sektöründe verimlilik değerlendirmesi: Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri üzerine ampirik çalışmalar
Efficiency in the banking sector: Empirical analysis on Turkey and European Union member countries
- Tez No: 340305
- Danışmanlar: PROF. DR. ERHAN ASLANOĞLU
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık sektörü, veri zarflama analizi, etkinlik ölçümü, aracılık yaklaşımı, ölçek etkinliği, toplam faktör verimliliği, Malmquist endeksi, DEAP 2.1, Avrupa Birliği, Bankalar, Etkinlik, Türk bankacılık sektörü, Verimlilik, Banking sector, data envelopment analysis, efficiency, intermediation approach, scale efficiency, total factor productivity, Malmquist indices, DEAP 2.1, European Union, Banks, Turkish banking sector, Productivity
- Yıl: 2013
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada, 2008 krizi ve 2009?da yaşanan global ekonomik durgunluğun etkisiyle, global finansal mimarinin yeniden şekillendiği 2008-2011 döneminde AB ülkeleri ve Türkiye?de bankacılık sektöründe etkinliğin durumu analiz edilmiştir. Öncelikle bankacılıkta etkinlik kavramı ve ölçüm teknikleri detaylı şekilde değerlendirilmiş ve çalışmanın ampirik kısmının bu alandaki en gelişmiş yöntem olan Veri Zarflama Analizi (VZA) ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İlk aşamada, 27 AB ülkesi ve Türkiye?deki bankacılık sektörü, ikinci aşamda ise Türkiye?de faaliyet gösteren 28 mevduat bankasının etkinlik durumları girdi ve çıktı odaklı, ölçeğe göre sabit ve değişken getirili VZA modellerine göre DEAP 2.1 doğrusal programlama yazılımının yardımıyla ayrı ayrı analiz edilmiştir. Aracılık yaklaşımına uygun olarak, birinci gözlem kümesi için personel sayısı, toplam mevduat ve toplam özkaynaklar kalemlerini girdi; toplam krediler ile diğer bankalardaki mevduat kalemlerini çıktı; ikinci gözlem kümesi içinse personel giderleri, toplam mevduat ve toplam özkaynaklar kalemlerini girdi; kredi ve alacaklar ile net ücret ve komisyonlar kalemlerini ise çıktı olarak almak suretiyle yapılan analizde AB ülkelerinde ortalama etkinliğin azalmakta olduğu, Türkiye?de ise, ölçek etkinliğinde 2010 yılındaki belirgin düşüşün ardından 2011?de sektörün neredeyse tam ölçek etkinliğini yakaladığı tespit edilmiştir. Türk bankacılık sektöründe etkin banka sayısının artmış olması rekabetin de artacağı anlamına gelir. Dolayısıyla, gelecek dönemde, belirgin bir teknolojik ilerleme sağlanamadığı takdirde bankaların personel gelirlerini kontrol altında tutmaya ve net ücret ve komisyon gelirlerini arttırmaya ayrıca özen göstermeleri gerekecektir.
Özet (Çeviri)
This study investigates the state of banking sector efficiency in EU member countries and Turkey during 2008-2011. First, the concept of efficiency in banking and measurement techniques were evaluated in detail and then the Data Envelopment Analysis (DEA) has been implemented in the empirical part of the study. At the first stage, banking sectors in 27 EU members and Turkey and at the second stage 28 Turkish deposit banks were analysed in terms of efficiency with input and output based, constant and variable return to scale DEA models with the help of linear programming software, DEAP 2.1. According to the intermediation approach, for the first set of observations, number of staff, total deposits and total shareholders' equity were utilised as inputs while total loans and deposits in other banks were specified as outputs. Similarly, for the second set of observations, personnel expenses, total deposits and total shareholders' equity were taken as inputs, while net fees and commissions and loans and receivables were included as outputs. The average banking sector efficiency in EU members and Turkey, was found to be gradually decreasing. Meanwhile, the scale efficiency of the deposit banks in Turkey increased massively in 2011, bringing higher competition to the sector. Therefore, for future growth, depository banks in Turkey need to achieve a significant technological advancement.
Benzer Tezler
- Türk bankalarında uygulanan tek düzen hesap planının değerlendirilmesi
Başlık çevirisi yok
SAVAŞAN ŞAHİN
- Merkez bankacılığı ve Türk bankacılık sistemi içinde T.C. Merkez Bankası'nın fonksiyonu
Başlık çevirisi yok
FAHRİ OKUMUŞ
