Çok amaçlı portföy optimizasyonu
Multiobjective portfolio optimization
- Tez No: 339203
- Danışmanlar: DOÇ. DR. FAZIL GÖKGÖZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Hisse senetleri, Modern portföy teorisi, Optimizasyon, Portföy optimizasyonu, Portföy riski, Portföy seçimi, Portföy yönetimi, Risk, Risk portföy yönetimi, İMKB, Stocks, Modern portfolio theory, Optimization, Portfolio optimization, Portfolio risk, Portfolio selection, Portfolio management, Risk, Risk portfolio management, İstanbul Stock Exchange
- Yıl: 2013
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Mekanik, kimya, telekomünikasyon, çevre, ulaşım vb. endüstrideki birçok sektör, optimize edilmesi gereken büyük boyutlu kompleks problemlerle ilgilidir. Bu optimizasyon problemleri nadiren tek amaçlıdır. Tersine çoğunlukla aynı anda tatmin edilmesi gereken birkaç çelişen kriter ya da amaçların olduğu problemlerdir. Çok amaçlı optimizasyon bu çeşit problemlerin çözümü üzerine odaklanmış bir alandır. Tezimizin amacı, çarpıklık ve basıklık gibi yüksek getiri momentleri için yatırımcının tercihlerini göz önüne alan bir çok amaçlı portföy seçim modeli önermek ve önerilen bu yaklaşımın çözümü ile oluşturulan farklı Risk algısındaki portföylerin seçimini kolaylaştırmaktır. Oluşturulacak bu PGP modeli, verilerimiz üzerinde test edilecektir.
Özet (Çeviri)
Many sectors of industry (mechanical, chemistry, telecommunication, environment, transport, etc.) are concerned with complex problems of large dimensions that must be optimized. These optimization problems are seldom single-objective; on the contrary, they frequently have several contradictory criteria or objectives that must be satisfied simultaneously. Multi-objective optimization is a discipline centered on the resolution of these kinds of problems. The aim of this study is to propose a portfolio selection model which takes into account the investors preferences for higher return moments such as skewness and kurtosis. For this propose the PGP (polynomial goal programming) model will be tested on our stocks.
Benzer Tezler
- Çok amaçlı portföy optimizasyon problemi ve çözüm yaklaşımları
Multiobjective portfolio optimization problem and solution methods
ÖZDEN ÜSTÜN
Doktora
Türkçe
2007
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiEskişehir Osmangazi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF.DR. RAFAİL GASİMOV
- Yapay sinir ağları ile hisse senedi kapanış fiyatlarının tahmini ve portföy optimizasyonu
Stock prices forecasting with artificial neural networks and portfolio optimization
MERVE ŞİŞCİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiDumlupınar ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ÖZDEN ÜSTÜN
- Portföy optimizasyonu yöntemlerinin finansal performansa göre karşılaştırılması: BİST'te bir örnek
Comparison of portfolio optimization methods by financial performance: An example at BİST
DUHAN ALPTÜRK İNCE
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
MaliyeDokuz Eylül Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SEVİNÇ GÜLER ÖZÇALIK
- Hedef programlama ile portföy seçimi: Borsa İstanbul'da bir uygulama
Portfolio selection with goal programming: An application on İstanbul Stock exchange
NAGİHAN MEMİŞ
- Alt kısmi moment ve yarı-varyans risk modelleri kullanarak genetik algoritma yardımıyla portföy optimizasyonu: İMKB uygulaması
Portfolio optimisation with lower partial moment and semivariance risk models using genetic algorithms: An application on ISE
ARMA DEĞER MUT