Risk Management At Commercial Credits And Alternative Credit Scoring Model
Ticari Kredilerde Risk Yönetimi ve Alternatif Kredi Skorlama Modeli
- Tez No: 333945
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. SERDA SELİN ÖZTÜRK, YRD. DOÇ. ENGİN VOLKAN, DR. DERYA TAŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Ekonometri, Economics, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Kredi Skorlama, Lojistik Regresyon, Ticari Krediler, Banka kredileri, Kredi riski, Krediler, Lojistik regresyon modelleri, Risk, Risk yönetimi, Credit Scoring, Logistic Regression, Commercial Credits, Bank credits, Credit risk, Credits, Logistic regression models, Risk, Risk management
- Yıl: 2012
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finansal İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada banka müşterisi olan firmaların kredilerini ödeyememe olasılıklarını tahmin eden bir skorlama modeli önerilmektedir. Üretim firmaları hakkında Türkiye?deki bir bankadan elde edilen gerçek veri seti kullanılarak borcu ödememe tahmini yapan bir lojistik regresyon modeli oluşturulmuştur. Model oluşturulduktan sonra, kesim noktaları kullanılarak, model sonucu hesaplanan kredilerin ödenmeme olasılıkları sınıflandırılmıştır. Her kesim noktası için bu noktanın üzerinde kalan krediler kötü kredi, altında kalan krediler iyi kredi olarak belirtilmiştir. En uygun kesim noktasını bulmak amaçlı, her kesim noktası için iyi kredi olarak tahmin edilen kredi yüzdesi ve gerçekte kötü kredi olup iyi kredi olarak tahmin edilen bu kredilerin içinde kalan kredi oranından oluşan grafik çizilmiştir. Bu grafik risk ve hacim karşılaştırması yapmak amaçlı kullanılmıştır.Sonuç olarak ise ROC doğrusu ve Gini katsayısı ile modelin sonuçları ve performansı değerlendirilmiştir.
Özet (Çeviri)
In this thesis a credit scoring model is suggested in order to predict probability of default of bank?s client companies. By using real data obtained from one of the Turkey?s largest commercial banks about manufacturing firms, default prediction logistic regression model was built. After credit scoring model was built, cut off values are used to map probability of default obtained from logistic regression. Cut off point is a score where credits with risk scores smaller than this point are predicted as good credit and others beyond this point are predicted as bad credit. In order to define optimum cut off point, bad credit ratio of prediction curve is constructed where actually bad credit ratio is plotted against the good credit percentage of prediction for all cut off values. Bad credit ratio of prediction curve used in order to show the trade off between risk and volume.Finally, Receiver Operating Characteristic (ROC) curve and Gini coefficient are used to test the result.
Benzer Tezler
- İşletmelerde nakit yönetimi aracı olarak factoring ve Türkiye'de uygulanması
Factoring as a tool of cash management and application of factoring to Turkish economy
MEHTAP YETİŞGİN
- Satın alma ve finansal kiralama yöntemlerinin karşılaştırmalı analizi
The comparison between the methods of finansal leasing and buying by bank credit
HAMDİ KELEŞ
- Kamu borçlanma senetlerinin banka mali tabloları üzerindeki etkisi
The Effects of public sector borrowing papers on the commercial banks fiscal tables
EMEL SALMAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1999
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İLHAN ULUDAĞ