Geri Dön

Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama payı seviyesi

Optimal retention limit with Monte Carlo stochastic optimization

PDF İndir

  1. Tez No: 270268
  2. Yazar: ERBİL TAŞAR
  3. Danışmanlar: DR. MURAT BÜYÜKYAZICI
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık, İstatistik, Actuarial Sciences, Insurance, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Optimizasyon, Reasürans, Riske maruz değer, Saklama, Stokastik yöntem, Optimization, Reinsurance, Value at risk, Retention, Stochastic method
  7. Yıl: 2010
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Sigortanın temel işlevi, zararı ekonomik açıdan önemsiz bir duruma getirmektir. Kişilerin tek başlarına karşılayamayacakları zararların bir organizasyon aracılığıyla aralarında paylaşılmasıdır. Reasürans ise, sigortacının üstlendiği riskin bir kısmını veya tamamını diğer bir sigortacıya devretmesi olarak tanımlanabilir.Sigorta şirketleri, üstlendikleri riskleri azaltmak ve kendilerini beklenmeyen risklere karşı koruyabilmek için kendi portföy yapıları ve gelecek stratejilerine en uygun reasürans yöntemini belirlemelidir. Reasürans yönteminin belirlenmesinin yanı sıra sigorta şirketinin üzerinde tuttuğu riskin ne kadarının sigortalaması gerektiğinin belirlenmesi de reasürans uygulamalarının önemli problemlerinden birisidir.Sedan şirket saklama payını hesaplarken, üzerinde daha fazla risk tutmak ile olası hasar dalgalanmalarını karşılayabilmek arasındaki dengeyi iyi kurmak zorundadır.Bu çalışmada, son yıllarda finans sektöründe yaygın olarak kullanılan Rikse Maruz Değer (Value-at-Risk, VaR) ve Koşullu Riske Maruz Değer (Conditional Tail Expectation, CTE) risk ölçümleri ile toplam hasar fazlası reasürans yöntemi altında farklı prim ilkeleri açısından sigortacının maruz kalacağı toplam ödemeyi Monte Carlo stokastik optimizasyonu yöntemi ile minimize ederek sigortacı için optimal saklama payının hesaplanması incelenmiştir. Böylece analitik çözümün elde edilemediği durumlarda optimal saklama payının Monte Carlo stokastik optimizasyonu yöntemi ile elde edilebileceği gösterilmiştir.

Özet (Çeviri)

The fundamental function of insurance is to make loss economically insignificant. The losses that people are unable to cover on their own, are shared between them through an organization. The reinsurance, also can be defined as a method of reducing risk by transferring all or part of an insurance policy to another insurer.Insurance companies have to determine the most appropriate reinsurance method for their portfolio structure and future plans in order to minimize the risk they took over and to protect themselves against unexpected risks. In additon to the determination of reinsurance methods, one of the most significant problems of reinsurance applications is the determination of how much risk the insurance company must insure.While calculating the retention limit, cedent company must establish a good balance between keeping more risk on it and covering possible loss fluctuaitons.In this study, VaR (Value-at-Risk) and CTE (Conditional Tail Expectation) risk measures which are commonly used in financial sector in recent years, are analyzed by minimizing cedent?s total risk of exposure using Monte Carlo Stochastic optimization method, with calculating the optimal retention limit in terms of diffrent premium principles under the stop loss reinsurance contract for the cedent. Thus, it is revealed that, in the circumstances, when analytic solution is not achieved, the optimal retention limit can be achieved by Monte Carlo optimization method.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    15

    Pre-eklampsi ve eklampsi vakalarında immünoglobülin düzeylerinin değerlendirilmesi (Klinik ve immünobiolojik araştırma)

    Examination des valeurs d'immunoglobulines en cas de la toxemie gravidique

    M. MURAT SEMİZ

    Tıpta Uzmanlık

    Türkçe

    Türkçe

    1987

    Kadın Hastalıkları ve DoğumGazi Üniversitesi

    Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MÜLAZIM YILDIRIM

  2. Tez No

    22

    Gazi tipi eksternal fiksatörlerle yapılan uygulamalarda kırık hattındaki kompresyonun biyomekanik olarak“strain gage”lerle tayini

    Başlık çevirisi yok

    HÜSEYİN ŞENGÜL

    Tıpta Uzmanlık

    Türkçe

    Türkçe

    1987

    Ortopedi ve TravmatolojiGazi Üniversitesi

    Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ORHAN ASLANOĞLU

  3. Tez No

    226

    NaI (TI) dedektörleri için toplam verim ve tüm enerji pik duyarlığının Monte Carlo metodu ile elde edilmesi

    Başlık çevirisi yok

    N. REMZİYE ERGÜL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1987

    Fizik ve Fizik MühendisliğiUludağ Üniversitesi

    Fizik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. CİHAN ÖZMUTLU

  4. Tez No

    79

    Sivas yöresinde 0-24 aylık çocuğu olan annelerin çocuklarını anne sütü ile beslemelerine ilişkin bilgi ve uygulamaları

    Başlık çevirisi yok

    FİRDEVS ERDEMİR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1985

    HemşirelikCumhuriyet Üniversitesi

    Hemşirelik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. MELİHA ATALAY

  5. Tez No

    233

    Çukurova bölgesinde biyoklimatik veriler kullanılarak açık ve yeşil alan sistemlerinin belirlenmesi ilkeleri üzerinde bir araştırma

    A research on the determination of the principles in open and green spaces systems by using the bioclimatic data in Çukurova region

    MEHMET FARUK ALTUNKASA

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1987

    Çevre MühendisliğiÇukurova Üniversitesi

    Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERDOĞAN GÜLTEKİN

Geri Dön