Hasar fazlası anlaşmalarında genelleştirilmiş pareto dağılımı ile risk priminin belirlenmesi
Estimating property excess of loss risk premiums by means of generalized pareto distribution
- Tez No: 269887
- Danışmanlar: PROF. DR. ÖMER ESENSOY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
- Anahtar Kelimeler: Eşik, Reasürans, Uç değerler, Threshold, Reinsurance, Extreme values
- Yıl: 2008
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Geçmiş verilerden yararlanılarak hasar kayıp dağılımlarının tahmin edilmesi önemli bir aktüeryal olgudur. Özellikle hayat dışı branşlarda (yangın, deprem vs.) meydana gelen bazı yüksek hasarlı olaylar, az sayıda olmasına rağmen sigorta şirketinin ödediği tazminatların büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle, mevcut verinin analizinde, meydana gelen büyük hasarların yorumu daha fazla önem kazanmaktadır. Verinin kuyruk kısmının modellenmesinde Uç Deger Teorisine (Extreme Value Theory) başvurulmaktadır.?Genelleştirilmiş Uç Değer Fonksiyonu?, ?Fisher ? Tippett Teoremi? ve ?The Pickands ? Balkema-de Haan Teoremi?, Uç Değer Teorisinin en önemli sonuçlarındandır. Bu sonuçlara dayanarak, uygun bir eşik değerini geçen hasarların Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı ile modellenebildiği sonucuna varılmaktadır.Bu çalışmada, hasar verilerinin ağır kuyrukluluğunun belirlenmesi, en uygun eşik düzeyinin bulunması, verinin kuyruk kısmının Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı ile modellenmesi ve tüm bu bilgilerin ışığında hasar fazlası anlaşmaları için risk priminin belirlenmesi anlatılmıştır.
Özet (Çeviri)
Estimating the loss severity distributions by means of the prior data is an important fact. Especially in non-life insurance, even though high claims? number is few, they form the major part of the indemnity paid by the insurer. Therefore, the interpretation of the analysis of existing data becomes so important. Extreme Value Theorem is applied while modelling the tail of the data.?Generalized Extreme Value Function?, ?Fisher ? Tippett Theorem? and ?The Pickands ? Balkema-de Haan Theorem?, are the most important results of Extereme Value Theory. Based on these results, it?s come to the conclusion that the claims passing an optimal threshold follow Generalized Pareto Distribution.In this study, detection of heavy tailedness, optimal threshold, modelling the tail of the data with Generalized Pareto Distribution and in light of the foregoing estimating the risk premium for excess of loss treaties.
Benzer Tezler
- Hasar oranı reasürans anlaşmalarında primin belirlenmesi
Calculation of premium for stop loss reinsurance treaties
GÖKYAY YAVAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MERAL SUCU
- Optimal reinsurance under competing benefit criteria
Rakip fayda ölçütlerine bağlı optimal reasürans
BAŞAK BULUT KARAGEYİK
Doktora
İngilizce
2015
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ŞULE ŞAHİN
PROF. DR. DAVID C.M. DICKSON
- Zengezur'un coğrafi konumu ve Türkiye -Azerbaycan için jeopolitikalar
For Zengezur's geographical location and Turkey-Azerbaijan geopolicies
TÜRKAN İSAYEVA
- Kuyruk modelleri ve analizi üzerine bir uygulama
Başlık çevirisi yok
DİDEM ÖZPULAT
Yüksek Lisans
Türkçe
1985
İstatistikEge ÜniversitesiBilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. FİKRET İKİZ