Firma büyüklüğü ve piyasa değeri defter değeri oranı anomalisi İMKB uygulaması
Firm size and market value-book value anomaly and evidence from İstanbul Stock Exchange
- Tez No: 261803
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. SERRA EREN SARIOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Anomaliler, Defter değeri oranı, Firma büyüklüğü, Firma değeri, Firma değerlemesi, Hisse senetleri, İMKB, İşletme değeri, İşletme değerlemesi, Anomalies, Book value equity, Firm size, Firm value, Firm voluation, Stocks, İstanbul Stock Exchange, Value of business, Business valuation
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışma Etkin Piyasa Hipotezi'ne aykırılık gösteren Firma Büyüklüğü ve Piyasa Değeri-Defter Değeri oranı anomalisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki varlığının araştırılması ve olası nedenlerinin tespit edilmesi amacı ile yapılmıştır. Bu çalışmada 2000-2009 yılları dönemini kapsayacak şekilde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal Pazar'da işlem gören hisse senetlerine ait veriler kullanılmıştır. Çalışma kapsamında yapılan analizlerde Firma büyüklüğü ve Piyasa Değeri-Defter Değeri oranı ile hisse senetleri getirileri arasında olası bir ilişkinin varlığı araştırılmıştır. Diğer bir deyişle bu çalışmanın amacı, Etkin Piyasa Hipotezi'ne aykırı olan Firma Büyüklüğü anomalisinin ve Piyasa Değeri-Defter Değeri anomalisinin etkilerinin varlığını sürdürüp sürdüremediklerinin araştırılmasıdır.
Özet (Çeviri)
In this paper, the existence and possible reasons of Firm Size and Market Value-Book Value Anomaly which is inconsistent with Efficient Market Hypothesis is investigated. In this study data of stocks that are exchanged in ISE National Market during 2000-2009 period is used. Analysis are made to make clear the relationship between stock premiums and Firm Size and Market Value-Book Value rates, i.e to search whether the effects of Firm Size Anomaly and Market Value-Book Value Anomaly that are inconsistent with Efficient Market Hypothesis exist or not.
Benzer Tezler
- Firma büyüklüğü ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin farklı yöntemlerle incelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda uygulamalı bir analizi
Investigation of the relationship between firm size and stock returns: An applied analysis at ISE
EMRAH ARIOĞLU
- 1995-2000 döneminde İMKB`de işlem gören hisse senetlerinin piyasa değeri (firma büyüklüğü) ve fiyat/kazanç oranına göre oluşturulan potföylerinin performanslarının incelenmesi
Analysing the performances of portfolios formed based on the market value (firm size) and price/ earnings ratio during 1995-2000 in İMKB
U. A. KORAY KAYALIDERE
- Firmaya özgü değişkenler ile Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri için anomali çalışması
Cross-section anomalies with market multiples for the stocks traded at İstanbul Stock Exchange
EREN YAZICIOĞLU
- Kesitsel anomaliler, momentum ve çok faktörlü varlık fiyatlama modelleri: İMKB örneği
Cross-section anomalies, momentum and multi-factor asset pricing models: Evidence from ISE
ULAŞ ÜNLÜ
- Hisse senedi piyasalarında görülen kesitsel anomaliler ve İMKB'ye yönelik bir araştırma
Cross-sectional anomalies in the stock markets and a research in relation to İstanbul stock exchange
MAHMUT VOLKAN ÖZTÜRKATALAY
