Model construction for portfolio optimization and a research on ISE
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 26146
- Danışmanlar: DOÇ. DR. RAUF NİŞEL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Optimizasyon, Portföy optimizasyonu, Tek endeks modeli, İMKB, Optimization, Portfolio optimization, Single index model, İstanbul Stock Exchange
- Yıl: 1993
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
- i i i- öZET“ Portföy aptimizasycnu için model oluşturma ve istanbul Menkul Kıymetler Borsasında bir araştırma”konulu çal ışmamızı-n esas amacı, beklenilen getir iyi maksimum olasılıkla sağlayacak portföyü kurmakta en iyi sonucu verebilecek tekniği bulabilmektir. Bu çalışmada, portföy optimisasyon teknikleri özellikleri ve kullanımı üzerine istanbul Menkul Kıymetler Borsasında, hem teorik hafit de uyqul'a,Tia“yönünden araştırma yapılmıştır- Risk seviyesi va qetiri düzeyi arasındaki dengeyi kurabilmek için model geliştirilmesi amaçlanmıştır- Bu amaçla. Tekli indeks Modeli ile alternatifi olan modeller incelenerek, Tekli indeks Modelinin, Türkiye şartlarındaki kısıtlamaları diğer modeliare göre daha az ve varsayımları en gerçekçi olması N”* sebebiyle, en uygun model alduçu bulunmuştur. Seçilen herhangi bir risksiz getiri seviyesinde, Tekli indeks Modeli, diğer -bütün portföylerden daha kârlı- sonuç vermesi sebebiyle de, bu modelin istanbul Menkul Kıymetler Borsasına en uygun model olduğu bel irlenmistir Tekli indeks Modelinin uygulanması büyük miktarda verinin islenmesini, karmaşık matematiksel işlemleri ve sonuçların standardize edilmiş iablo va grafiklerle yorumlanmasını gerektirmesi. Tekli jndaks Modeli için bilgisayar programı da hazırlamamızı gerektir/niştir» Hazırladığımız bu bilgisayar programının Tekliİndeks ~-- 'iadelinin uygulanmasında- saglayacaçı avantajlar, itibarıyla 11 Portföy opt i.'ni zasyonu için model û l ustur ma " konulu çal ıskamızda çok önemli yeri bulunmaktadır-
Özet (Çeviri)
-ıx- ABSTRACT The main purpose of che study,“ Model Construction For Portfolio Optimisation and A Research on 1 stand:-. 1 Stock Exchange ”, is to find the most suitable technique which will give the best result in constructing the portfolio with the maximum probability of obtaining the expacfcea return» Both theoretical and practical research was conducted on portfolio optimization techniques and their utility in Istanbul Stock Exchange. A model was developed in order to establish an equilibrium between the risk and its rate of return» For this purpose. Single Index: Model, as well as its alternatives were studied and Single Index: Model was fourd to be the best model as its assumptions were more realistic when conditions in Turkey were considered and its limitations were less compared to the others» Single Index Model was also found to be the most convenient one, as the portfolios constructed by using the Single Index Model were acre profitable than any other portfolio at a given level of Complexity of the mathematical computations, need for processing a large amount of data, and difficulties of interpretation of the model without standardised tabular and graphical presentation in the application 'of the Single Index Model made it necessary to develop a computer program» The particular program was of crucial importance for the study i: Model Construction For Portfolio Optimization " considering the advantages that could be achieved in the application of the Single Index Model»
Benzer Tezler
- Portföy yönetiminde dinamik varlık yönetim stratejileri
Dynamic asset allocation strategies in portfolio management
MUSTAFA DUMAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM KOÇ
- Sermaye piyasalarında portföy yönetme amaçlı erken uyarı sistemleri“Örnek seçilmiş teknik göstergelere dayalı bir model uygulaması”
Early warning systems at stock exchange markets for portfolio managing“A model utilizing technical indicators”
MELİK TOLGA SEYREK
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
İşletmeHacettepe Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HASAN IŞIN DENER
- Finansal varlıkları fiyatlandırma modelinin ve modele göre portföy oluşturulmasının İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda uygulanması (1991-1996)
Başlık çevirisi yok
SÜLEYMAN KALE
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
BankacılıkGazi ÜniversitesiBankacılık ve Finans Bilim Dalı
DOÇ. DR. METİN KAMİL ERCAN
- Gayrimenkul finansmanında yeni bir model: Gayrimenkul yatırım ortaklığı
A New model in real estate finance: Real estate investment trust
L. YURDUM HASGÜL ÇAĞATAY
- Portfolio selection methods: An application to İstanbul Securities Exchange Market
Portföy seçim yöntemleri: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası için bir uygulama
MERT ÇETİN
Yüksek Lisans
İngilizce
1996
İşletmeİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. AYŞE YÜCE