Modelling term structure, exchange rate and interest rate in Turkish economy
Türkiye ekonomisindeki dönemsel yapının, döviz kurunun ve faiz oranlarının modellenmesi
- Tez No: 254444
- Danışmanlar: DOÇ. DR. M. EGE YAZGAN, YRD. DOÇ. DR. KORAY AKAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Döviz kuru, Ekonomik modeller, Eşbütünleşme, Faiz oranları, Markov modeli, Türk ekonomisi, Exchange rate, Economic models, Cointegration, Interest rates, Markov model, Turkish economy
- Yıl: 2007
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Günümüzde, uygun modele karar vermek, ekonometrik modellerin incelenmesinde hala önemli bir araştırma alanıdır. Bu calışmada 2000 krizi ve kriz sonrası dönem için Türkiye Hazine bonoları ve döviz kuru verilerine ilişkin modellerin yapılarını hem kısa dönem hem de uzun dönemde inceledik. Sorunu bütün yönleriyle inceleyebilmek için doğrusal ve doğrusal olmayan modelleri, hata düzeltme modellerini ekleyerek ve çıkartarak inceledik. Markov Aktarma Modelini kullandığımız kısa ve uzun dönemlerde doğrusal olmayan bir eğilim olduğu sonucuna vardık; daha spesifik olmak gerekirse, kısa dönemde kesim noktası ve varyans terimlerindeki rejim değisikliğine eğilim varken, uzun dönemde bu eğilim kesim noktası, varyans ve katsayılardakilardaki rejim değişikliğine doğrudur.
Özet (Çeviri)
Nowadays, deciding upon the appropriate model to be analyzed in econometrical model is still an important area of research. In this study, we analyze the structure of the models regarding the data of Turkish Treasury bond and exchange rate return for the crisis, which occur in the year 2000 and the post-crisis era, both in short run and long-run case. In order to study every aspects of the issue, we analyze linear and nonlinear models by including error correction equation in each model and by excluding it. We conclude that there is a nonlinear tendency in both short run and long run case where we use Markov Switching Model; more specifically, in short run case, there is a tendency towards regime changes in variance and intercept term while in long run, this is towards regime changes in variance, intercept and coefficients.
Benzer Tezler
- Türkiye'de dış ticaret ve döviz kuru (1981-1995 vektör otoregresif yaklaşımı
Başlık çevirisi yok
GÜLNUR SORAÇOĞLU
- Doğrusal olmayan zaman dizilerinde ARCH ve GARCH modelleri ve uygulaması
Arch and garch models and teir applications in non-linear time series
SABRİ SERKAN KIZILSU
- Point in time probability of default modeling for international financial standards - a Turkish bank case study
UFRS 9 düzenlemeleri için makro stresli PiT PD modellemesibir Türk bankası örneği
ÖMER ÖZSÜTÇÜ
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
İstatistikBahçeşehir ÜniversitesiBüyük Veri Analitiği ve Yönetimi Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ TAMER UÇAR
- Sigortacılık sisteminde aktif-pasif yönetimi ve Türkiye hayat sigortası örneğinde portföy performansının boyutlarını belirleyen faktörlerin irdelenmesine ilişkin bir model denemesi
Assets and liablity management in the insurance sector and investigating sectors that are determinating dimensions of the portfolio performance by relating to model testing in the Turkish life insurance sector
ALİ İHSAN DOĞAN
- Küresel enflasyonun Türkiye enflasyonuna asimetrik geçişkenliği: NARDL yaklaşımı
Asymmetric pass-through of global inflation to inflation in Türkiye: NARDL approach
ÖZLEM KARADUMAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
EkonomiBolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ANIL ERALP