Süre modelleri ve bir uygulama
Duration models and an application
- Tez No: 253548
- Danışmanlar: PROF. DR. NECATİ TÜREDİ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Ekonometri, Ekonometrik modeller, Fiyat hareketi, Süre modelleri, Çok boyutlu tahmin modeli, Econometrics, Econometric models, Price movement, Duration models, Multidimensional forecasting methods
- Yıl: 2009
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmanın amacı hayatta kalım analizinin ekonometrideki uygulama alanı olan süre modellerini temel özelliklerini ortaya koymak ve ekonometrik süre modelleriyle fiyat değişimini modellemektir.Çalışmamızda, TÜİK `in Trabzon Bölge Müdürlüğü aracılığıyla derlediği TÜFE ham verisi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, fiyat değişim sıklığının oldukça yüksek ve yerleşim yeri ve ürün tipi bazında fiyat değişimlerinin heterojen bir yapı gösterdiği elde edilmiştir. Bu durum duruma bağlı modellemenin bir sonucu olarak değerlendirilmiştir. Fiyat değişim mekanizmasını betimlemede yaralanılan koşulsuz risk fonksiyonları azalan olarak elde edilmiş ancak bu durum fiyat değişimlerindeki heterojenliğin büyük olmasına bağlanmıştır. Düşük düzeyde kalan mevsimsellik ile birlikte zamana bağlı modellemenin de etkisinin çok düşük olduğu belirlenmiştir.Çok değişkenli veriye uygulan cox regresyon modeli sonucunda, son fiyat değişiminin indirim olması, işyeri büyüklüğünün ve talepteki artışın fiyat değişim riskini arttırdığı ve bu durumun duruma bağlı modellemenin sonucu olduğu değerlendirilmiştir. Öte yandan birikimli enflasyonun fiyat değişim riskini arttırmaması, fiyatlama mekanizmasının enflasyonla ilişkisinin zayıf olduğunu göstermektedir.
Özet (Çeviri)
The purpose of this study is to show characteristics of duration models which originated from survival analysis and modeling price changes using econometric duration models.In application, our data consist of all price quotes which have been collected by TURKSTAT regional office of Trabzon for Consumer Price Index. In the evaluation of outcomes from this study, price changes are frequent and very heterogenic according to provinces and product types. Unconditional risk functions which describe the characteristics of price change mechanism that are decreasing. However, decreasing unconditional risk functions are caused by heterogeneity of price changes. Because of low seasonality effect, time dependent modeling effect is also low.As a result of Cox regression which has been applied to multivariate data show that the the sign of last price change, industrial production index and the size of outlet increase the risk of price change. This situation has been evaluated as the evidence of state dependent pricing. However, accumulated inflation has a small negative effect on the risk of price change and this show that there is a weak relationship between inflation and pricing mechanism.
Benzer Tezler
- Gelecek tahmini ve ARIMA modelleri: İMKB üzerine bir uygulama
Başlık çevirisi yok
H. ÜNAL ÖZDEN
Yüksek Lisans
Türkçe
1994
İşletmeİstanbul ÜniversitesiYöneylem Araştırması Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TÜRKEL MİNİBAŞ
- Otoregresif koşullu süre modelleri: Forex piyasaları üzerine bir uygulama
Autoregressive conditional duration models: An application in foreign exchange markets
PINAR SÜLOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Ekonometriİstanbul ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZLEM GÖKTAŞ
- Bekleme hattı modelleri ve simülasyon ile bir bakım-onarım sistemi uygulaması
Waiting line models and application of a maintenance repairing system within simulation
HÜSEYİN ŞAHİNLİ
- Kayıp müşterili kuyruk modellerinin analizi ve bir uygulama
The analysis of queueing system with finite capasity and it's application
NURHAN HALİSDEMİR
Doktora
Türkçe
2004
MatematikOndokuz Mayıs ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
PROF.DR. ALİFETTAH ŞAHNAZOĞLU
- Karma frekanslı verilerle regresyon analizi ve bir uygulama
Regression analysis with mixed frequency data and an application
MUHAMMED İLKER ŞAHAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
EkonomiSivas Cumhuriyet ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. HAKAN TÜRKAY