Türkiye için nominal döviz kurunun belirlenmesinde net uluslararası rezerv modelinin geçerliliği: Sınır testi yaklaşımı
Validity of net international reserve model in analysis of turkey?s nominal exchange rate: Bounds testing approach
- Tez No: 219009
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ATİLLA GÖKÇE
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Döviz kuru, Eşbütünleşme, Exchange rate, Cointegration
- Yıl: 2008
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada Türk Lirası ile ABD dolarının kısa ve uzun dönemli ilişkisini belirlemek amacıyla, parasalcı yaklaşıma ait modeller içerisinde ?net uluslararası rezerv modeli? ele alınmıştır. Veri seti 1988 ile 2007 yılları arasında yer alan üçer aylık gözlemlerden oluşmaktadır. Modelin Türkiye için test edilmesi Pesaran ve diğerleri (2001) tarafından önerilen Sınır Testi yaklaşımı ile gerçekleştirilmiştir. Para arzı ve talebindeki değişmelerin döviz kurunu nasıl etkileyebileceğini gösteren ve satınalma gücü paritesi ile karşılanmamış faiz paritesine dayanan bu modele uygun olarak göreli faiz, göreli gelir, göreli para arzı, göreli fiyatlar ve göreli net dış varlıklar değişkenleri modele dahil edilmiştir. Elde edilen bulgular büyük ölçüde parasalcı modeli desteklememektedir.
Özet (Çeviri)
In this article, ?Net International Reserve Model? which is studied within the monetarist approach is considered in the aim of determining the short and long-term relationship between the Turkish Lira and the U.S. Dollar. The data set consist of three-month observations between 1988 and 2007. The testing of the model was carried out using Bound Test approach by Pesaran and at al. The variables that show how the changes in money supply and demand may affect the exchange rate and that are based on uncovered interest parity which is consistent with this model, and interest rate, relative income, along with the purchasing power parity, and relative money supply, relative prices and relative net foreign assets are included into the model. It is observed that the findings of the study do not support monetarist model substantially.
Benzer Tezler
- Oecd ülkelerinde satınalma gücü paritesinin geçerliliğinin panel eşbütünleme yaklaşımı ile incelenmesi
To investigate the validity of purchasing power parity with panel cointegration approach for countries of oecd
NAZAN ŞAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
EkonometriMarmara ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. EBRU ÇAĞLAYAN
- Gelişmekte olan ülkelerde kur değişimlerinin toplam çıktı üzerine etkileri: Türkiye üzerine bir uygulama
Effects of exchange rate changes on aggregate output in the developing counries: An applicatian for Turkey
AHMET ŞAHBAZ
- Alternative measures of the real exchange rate for Turkey
Türkiye için alternatif döviz kuru ölçümleri
FERHAT ARSLANER
Yüksek Lisans
İngilizce
1997
EkonomiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiEkonomi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GÜZİN ERLAT
- 1980 sonrası Türkiye`de döviz kuru ve enflasyon ilişkisi: Dinamik zaman serisi teknikleri ile bir bakış
Turkish exchange rate inflation dynamics for post 1980 period: A dynamic time series approach
ZAFER BARIŞ GÜL