Geri Dön

Çok değişkenli GARCH modelleri ve bir uygulama:Türkiye`de belirsizliğin enflasyon ve çıktıdaki büyüme üzerine etkisi

Multivariate GARCH models and an application: The effect of uncertainty on inflation and output growth in Turkey

PDF İndir

  1. Tez No: 205898
  2. Yazar: FELA ÖZBEY
  3. Danışmanlar: PROF.DR. ALTAN ÇABUK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Oynaklık, Çok Değişkenli GARCH, Belirsizlik, Enflasyon, Çıktı Büyümesi, Volatility, Multivariate GARCH, Uncertainty, Inflation, OutputGrowth
  7. Yıl: 2005
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Çukurova Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Bu çalışmanın amacı çok değişkenli GARCH modellerini, istatistikselözelliklerini ve tahmin yöntemlerini ayrıntılarıyla incelemek; bu modellerikullanarak enflasyondaki ve çıktıdaki belirsizliklerin enflasyon ve çıktı(büyümesi) üzerindeki etkilerini tartışan farklı görüşleri Türkiye için test etmektir.Elde edilen bulgular, Türkiye'de enflasyondaki belirsizliğin enflasyonda artışa,çıktıdaki belirsizliğin de enflasyonda düşüşe neden olduğu; çıktının isebelirsizliklerden etkilenmediği yönündedir.

Özet (Çeviri)

The aim of this study is to investigate multivariate GARCH models, theirstatistical properties and methods of estimation; to test different arguments onthe effects of inflation and output uncertainties on both inflation rate and output(growth) for Turkey by using these models. The obtained results indicate thatinflation uncertainty leads to a rise in inflation and the output uncertainty causesa decline in it while the output is not affected by the uncertainties.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    220299

    Döviz kurunun belirlenmesinde belirsizliğin kaynağı olarak kur, enflasyon ve faiz oynaklığı: Türkiye üzerine bir uygulama

    An emprical work on foreign exchange, inflation and interest rates volatility as a source of uncertainty for determining exchange rates: The case of Turkey

    ERHAN ÖRUÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    EkonomiDokuz Eylül Üniversitesi

    İktisat Bölümü

    YRD. DOÇ. DR. NİLGÜN ACAR BALAYLAR

  2. Tez No

    86262

    Okun-Friedman Hipotezi; Türkiye örneği 1949-1996

    Başlık çevirisi yok

    UĞUR SİVRİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    EkonomiKaradeniz Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. NEBİYE YAMAK

  3. Tez No

    208714

    Finansal risk değerinin belirlenmesinde kullanılan sayısal yöntemler: ARCH/GARCH modelleriyle İMKB uygulaması

    Quantitative metods which use in determining financial risk: its application in Istanbul Stock Exchange(ISE) with ARCH/GARCH models

    VUSLAT GÜZEL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    İşletmeMarmara Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. SELAHATTİN GÜRİŞ

  4. Tez No

    123403

    Çok değişkenli ARCH modeller

    Multivariate ARCH models

    HACER ÖZER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    İstatistikHacettepe Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. CENAP ERDEMİR

  5. Tez No

    220720

    A survey of multivariate GARCH models

    Çok değişkenli GARCH modellerinin bir incelemesi

    MUSTAFA ANIL TAŞ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2008

    Ekonomiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    İktisat Bölümü

    YRD. DOÇ. DR. TANER YİĞİT

Geri Dön