Geri Dön

Getiri öngörülebilirliği kapsamında aşırı tepki verme hipotezinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası`nda test edilmesi

Testing overreaction hypotesis on the Istanbul Stock Exchange in the frame of return predictibility

  1. Tez No: 189154
  2. Yazar: MEZİYET SEMA ERDEM
  3. Danışmanlar: DOÇ.DR. NEVİN YÖRÜK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Tahmin edilebilirlik, Davranışsal finans, Aşırı tepki verme
  7. Yıl: 2006
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

ÖZETBu çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören firmalara aitfinansal bilgiler ile firmaların hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiler test edilmiştir. Bukapsamda firmalar hakkındaki bilgiler, firmaların finansal tablolarından elde edilen verilerçerçevesinde, nakit yaratma potansiyeli göstergesi olan değişkenlerin hesaplanması yoluylaelde edilmiştir. Elde edilen bu değişkenler kullanılarak firmalar arasında derecelendirmeişlemi yapılmış ve derece esaslı beş adet portföy oluşturulmuştur. Yatırımcıların halkaaçılanan bilgilere tepkilerini ölçmek amacıyla, derece esaslı portföylere dayalı olarak,firmaların hisse senedi fiyatları, getirileri ve endeksi aşan getirileri hesaplanmıştır. Bulgularagöre, derece esaslı portföy stratejilerinin, dikkate değer anormal getiriler elde edilmesineneden olabildiği saptanmıştır. Bununla birlikte normal olmayan getirilerin büyük çoğunluğuküçük firmalar tarafından sağlanmaktadır.

Özet (Çeviri)

ABSTRACTİn this study, the relationship between financial information and stock returns aretested for a sample of firms listed Istanbul Stock Exchange. In this frame, information aboutfirms is captured from firm?s financial statements by calculating variables that have cash flowgenerating potential. Using these variables, scoring of firms were accomplished and five scorebased portfolios are formed. To determine investors reaction to publicly known information,firms stock prices, returns and excess return are calculated based on score based portfolios.Acording to findings it is found that score based portfolio strategies can produce significantabnormal returns. In additional to this small firms stocks generate most of the abnormalreturns.Key Worlds: Predictibility, Behavioral finance, Overreaction,

Benzer Tezler

  1. Menkul kıymet yatırımlarında risk ve getiri

    Başlık çevirisi yok

    SEDA YALÇIN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    İşletmeYıldız Teknik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. GÜLER ARAS

  2. Gold exchange analysis: Testing the market efficiency by using statistical method an application with daily Turkish gold return

    Başlık çevirisi yok

    MURAT ÇİNKO

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2000

    İşletmeMarmara Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. ATEŞ VURAN

  3. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve performans değerlemeleri

    Investment companies and their performance evaluations

    BORA SELÇUK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2000

    EkonomiMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    DOÇ.DR. HAYRİ KOZANOĞLU

  4. Şans oyunları kurumlarında sosyal sorumluluk

    Social responsibility in the establishments of games of chance

    TANJU KILIÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2006

    İşletmeHacettepe Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ.DR. MAHMUT ARSLAN

  5. Yield curve estimination by spline based models

    Getiri eğrilerinin spline bazlı modellerle belirlenmesi

    İSA BAKİ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2006

    MatematikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Uygulamalı Matematik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. TANIL ERGENÇ

    YRD. DOÇ. DR. ESMA GAYGISIZ