Estimation in the simple linear regression model with one-fold nested error
İç içe geçmiş hata terimli basit doğrusal regresyon modelinde tahmin yöntemleri
- Tez No: 166899
- Danışmanlar: DOÇ. DR. BİLGEHAN GÜVEN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: En Küçük Kareler Tahmini, En Çok Olabilirlik Tahmini, Varyans Bileşenlerinin Tahmini, Güven Aralıkları, Least Squares Estimation, Maximum Likelihood Estimation, Estimation for Variance Components, Confidence Intervals IV
- Yıl: 2005
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
oz iç içe geçmiş hata terimli basit doğrusal REGRESYON MODELİNDE TAHMİN YÖNTEMLERİ Ülgen, Burçin Emre Yüksek Lisans, İstatistik Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Bilgehan Güven Mayıs 2005, 71 sayfa Bu tezde, iç içe geçmiş hata terimli doğrusal regresyon modelinde tahmin yöntemleri esas olarak çalışılmıştır. Sabit etki parametrelerini tahmin etmek için, Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi ve En Çok Olabilirlik Tahmin Yöntemi prosedürleri sunulmuştur. Ayrıca, birinci aşama birimlerin varyansının En Küçük Norm Karesel Tahmin Edicisi, Hemen Hemen Yansız Tahmin Edicisi ve Kısıtlı En Çok Olabilirlik Tahmin Edicisi bulunmuştur. Sabit etki parametreleri ve varyans bileşenleri için güven aralıkları da çalışılmıştır. Son olarak, adı geçen tahmin yöntemleri ve güven aralıkları bir veri setine uygulanmış ve bu uygulamanın sonuçları sunulmuştur.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT ESTIMATION IN THE SIMPLE LINEAR REGRESSION MODEL WITH ONE-FOLD NESTED ERROR Ülgen, Burçin Emre M.S., Department of Statistics Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Bilgehan Güven May 2005, 71 pages In this thesis, estimation in simple linear regression model with one-fold nested error is studied. To estimate the fixed effect parameters, generalized least squares and maximum likelihood estimation procedures are reviewed. Moreover, Minimum Norm Quadratic Estimator (MINQE), Almost Unbiased Estimator (AUE) and Restricted Maximum Likelihood Estimator (REML) of variance of primary units are derived. Also, confidence intervals for the fixed effect parameters and the variance components are studied. Finally, the aforesaid estimation techniques and confidence intervals are applied to a real-life data and the results are presented.
Benzer Tezler
- Doğrusal regresyon modellerinde çapraz geçerlik yöntemleri
Cross validation methods in linear regression
ALİ KEREM ULUDAĞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
BiyoistatistikHacettepe ÜniversitesiBiyoistatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. REHA ALPAR
- Logit türel dağılım modeli kalibrasyonu: İstanbul için bir değerlendirme
Logit modal-split model calibration: An evaluation for İstanbul
HİLMİ BERK ÇELİKOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiUlaştırma Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HALUK GERÇEK
- Sermaye varlıklarını fiyatlama modeli: İMKB`de dengenin araştırılması
Capital asset pricing model searching for the equilibrium in ISE
RUŞEN METE AKYÜZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OSMAN GÜRBÜZ
- Teras çatılardaki çok katlı su tutucu tabakanın servis ömrünü tahmin için matematik model oluşturulması
The Prediction of service life of waterproof layers on flat roofs
FEVZİYE AKÖZ