Çapraz döviz kurlarının bağımlılık yapısının kapulalarla incelenmesi
Modelling the dependence structure of the cross exchange rate with copulas
- Tez No: 165872
- Danışmanlar: DOÇ.DR. SALİH ÇELEBİOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Kapula, Bağımlılık Yapısı, Çapraz Döviz Kuru, Copula, Dependence Structure, Cross Exchange Rate
- Yıl: 2005
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
İİİ ÇAPRAZ DÖVİZ KURLARININ BAĞIMLILIK YAPISININ KAPULALARLA İNCELENMESİ (Yüksek Lisans Tezi) Ömer Ayhan AÇMAZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Haziran 2005 ÖZET Kapulalar, değişkenler arasındaki bağımlılık yapısını modellemek amacıyla kullanılmaktadır. Kapulalar ilk defa 1959'da olasılı metrik uzaylar bağlamında tanıtılmıştır. Kapulaların istatistikteki özellik ve uygulamaları, son yıllarda hızla gelişmektedir. Bu çalışmanın amacı, ülkemiz piyasasına ait çapraz döviz kuru günlük yüzde değişimi olarak ifade edilen rastgele değişkenler arasındaki bağımlılık yapısını kapulalar yardımı ile modellemektir. Bu amaçla, birkaç önemli kapula ailesi seçilerek, ilgili veri kümesine uygun bir bağımlılık modeli olup olmadıklarını belirlemek için denenmiştir. Bu analiz sonucunda, veri kümemizin bağımlılık yapısının kapula kavramı ile modellenebileceği sonucuna istatistiksel olarak varılmıştır. Bilim Kodu : 212
Özet (Çeviri)
IV MODELLING THE DEPENDENCE STRUCTURE OF THE CROSS EXCHANGE RATE WITH COPULAS (M.Sc. Thesis) Ömer Ayhan AÇMAZ GAZI UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY June 2005 ABSTRACT Copulas are used for modelling the dependence structure between variables. Copulas were introduced in 1959 in the context of probabilistic metric spaces firstly. The literature on the statistical properties and applications of copulas has been developing rapidly in recent years. The aim of this project is to model the dependence structure between random variables expressed as the daily percent change of cross exchange rate that belongs to our country's market. Therefore, some copula families are chosen to determine whether they are adequate or not for a dependence model. At the end of this analysis, the result that the dependence structure of our data set can be modelled by concept of copula is statistically concluded. Science Code : 212
Benzer Tezler
- İşletmelerde stratejik risk yönetimi ve bir model önerisi: Stratejik risk yönetimi sistemi, SRMS
Strategic risk management in companies and a model suggestion: Strategic risk management system, SRMS
İZZET BERK ÇAĞDAŞ
Doktora
Türkçe
2003
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF.DR. CUDİ TUNCER GÜRSOY
- Hedging of a multinational firm using futures and options that is suject to price uncertainty due to foreign exchange fluctu ations
Başlık çevirisi yok
Z. MELİKE ÖZMEN
- Bilişim sistemlerindeki gelişmelerin işletme yönetimine etkileri, yönetim bilişim sistemleri geliştirme ve bir uygulama örneği
Effects of the evoluation of information systems on management, management information systems development and an example of its application
ZUHAL TANRIKULU
Doktora
Türkçe
1999
İşletmeİstanbul Üniversitesiİşletme Yönetimi ve Organizasyon Ana Bilim Dalı
PROF. DR. EROL EREN
