Amerikan opsiyon problemlerinin sınır sabitleştirme (Front-fixing) yöntemiyle çözümü
The valuation of American options by using a front-fixing finite difference method
- Tez No: 149570
- Danışmanlar: PROF.DR. TURGUT ÖZİŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Amerikan Opsiyonlan, serbest sınır-değer problemi, sonlu farklar yöntemi, American Options, free-boundary problem, finite-difference methods
- Yıl: 2004
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ege Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET AMERİKAN OPSİYON PROBLEMLERİNİN SINIR SABİTLEŞTİRME(FRONT-FIXING) YÖNTEMİYLE ÇÖZÜMÜ AÇIKEL, Şule Yüksek Lisans Tezi, Matematik Bölümü Tez Yöneticisi: Prof.Dr. Turgut ÖZİŞ Ağustos 2004, 83 sayfa Amerikan tipi finansal opsiyonlann doğru değerlemesindeki en önemli zorluk, erken uygulanabilme karakterinden dolayı ortaya çıkan bilinmeyen serbest sınırlardan kaynaldanmaktadır. Bu tezde sınır sabitleştirme (front-fixing) dönüşümü kullanılarak bilinmeyen serbest sımr bilinen ve sabit olan bir sınıra dönüştürülmüştür. Daha sonra, optimal uygulama sınırını ve çeşitli opsiyon değerlerini bir kerede hesaplama özelliğine sahip iyi çalışan bir sonlu fark metodu geliştirilmiştir. Tezin son bölümünde ise geliştirilmiş olan yönteme ait bilgisayar programlarının sonuçları verilmiş ve program kodlan tezin sonuna eklenmiştir.
Özet (Çeviri)
vn ABSTRACT THE VALUATION OF AMERICAN OPTIONS BY USING A FRONT-FIXING FINITE DIFFERENCE METHOD AÇIKEL,Şule Msc in Mathematics Supervisor: Prof. Dr. Turgut ÖZİŞ August 2004, 83 pages The difficulty for the accurate valuation of American type options lies on the unknown free boundaries associated with the early exercise feature. A front- fixing transformation is used in this thesis to transform the unknown free boundary into a known and fixed one. An efficient finite difference method is then developed, which produces the optimal exercise boundary at once. Finally, the results and the codes of the computer program related with the method that we developed are given.
Benzer Tezler
- Opsiyon problemlerinin kısmi diferensiyel denklemlerle modellenmesi ve nümerik çözümleri üzerine
On models and the solutions of option problems by using partial differential equations
REFET POLAT
- Üstel matris fonksiyonları yardımıyla Amerikan opsiyon probleminin çizgiler yöntemi ile çözümü
Solution of the American option problem by the method of lines using exponential matrix functions
CANAN KÖROĞLU
- Pricing American options by simulation
Amerikan opsiyonlarının simülasyonla fiyatlandırılması
CEM COŞKAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2008
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. WOLFGANG HÖRMANN
