Ekstrem değer teorisi ve Türkiye uygulaması
Extreme value theory and its application on Turkey
- Tez No: 146820
- Danışmanlar: PROF. DR. TÜRKEL MİNİBAŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Değer teorisi, Risk yönetimi, Riske maruz değer, Türk ekonomisi, Uç değerler, Value theory, Risk management, Value at risk, Turkish economy, Extreme values
- Yıl: 2004
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
öz Risk yönetimi, risklerin tanımlanmasını, izlenmesini, ölçülmesini ve bu saptamalar sonucunda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alınmasını ifade etmektedir. Risk yönetimi, bankalar ve diğer fınansal kuruluşlar için kaçınılmaz ve uygulanması gereken bir olgudur. Risklerin ölçülmesi için geliştirilmiş bir çok risk yönetim metodu bulunmaktadır. Her metot farklı durumlar için farklı çözümler üretmektedir. Alışılmışın dışında ve nadiren gerçekleşen ve aniden ortaya çıkabilen değişiklikler ekstrem durumları ifade etmektedir. Finansal piyasalarda yaşanabilecek bu ekstrem durumlar için kullanılabilecek farklı risk yönetim metotları bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında, ekstrem durumları modelleyebilmek için ekstrem değer teorisi ele alınmıştır. Bu bağlamda, parametrik riske maruz değer metodu ile ekstrem riske maruz değer metodunun sonuçlan mukayeseli olarak değerlendirilmiş ve ekstrem değer teorisinin Türkiye'de uygulanabilirliği konusu bu tezin içeriğini oluşturmuştur.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT Risk management consists of the processes of defining, tracking, measuring the risks and the processes of having precautionary actions in order to avoid from the risks. Risk management is an inevitable and necesseary situation to apply, for banks and other financial institutions. There are a lot of methods to measure risks. Each method has different solutions for different situations. Unusual and rare events which suddenly appears defines the extreme situations and cases. There have been different risk measurement methods to model the extremes which may happen in the financial markets. In the context of this study, extreme value theory, which is useful in order to model extreme situations, has been assessed. Through the context, results of parametric value at risk method and extreme value at risk method have been compared and the subject of applicability of extreme value theory in Turkey has formed the context of this thesis.
Benzer Tezler
- A Configuration of systematic approaches for drinking water distribution problem in metropolitan areas
Başlık çevirisi yok
SELİM KAHVECİOĞLU
Doktora
İngilizce
1997
Mühendislik Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SELİME SEZGİN
- Extreme value theory and risk management in financial markets
Ekstrem değer teorisi ve finansal piyasalarda risk yönetimi
ABDURRAHMAN ULUGÜLYAĞCI
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
Ekonomiİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiEkonomi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. FARUK SELÇUK
- Operasyonel riskin ekstrem değer teorisi kullanılarak ölçümü ve bir uygulama
Measuring operational risk with the extrem value theory
ÖZGE GÜRSOY
- Riske maruz değer (VaR) ve portföy optimizasyonu
Value at risk (VaR) and portfolio optimization
ELİF KARAASLAN
- Bazı ekmeklik buğdaylarda F3,F4,F5 generasyon analizleri ve korelasyonlar
Başlık çevirisi yok
AYDIN ÜNAY
