Kredi portföy çeşitlendirmesinin banka performansı üzerindeki etkileri
The Effects of loan portfolio diversification on bank's performance
- Tez No: 144230
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. HALİT GÖNENÇ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2004
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET Çeşitlendirme, asimetrik bilgi sorununun hakim olduğu fınansal piyasalarda gerek kurumsal gerekse bireysel yatırımcıların karşılaştıkları riski düşürmek için önemli bir yatırım aracıdır. Geleneksel portföy teorisi çeşitlendirmenin mümkün olduğu kadar yüksek düzeyde olmasının performansın iyileştirilmesi için gerekli olduğunu söyler. Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar çeşitlendirmenin her zaman için performansı iyileştirmediğini, hatta bazı durumlarda yatırımcının getiri veya risklilik düzeyi üzerinde bozulmalara neden olduğunu göstermektedir. Kaynak aktarımının sağlanmasındaki kilit rolü nedeniyle ekonomi açısından önemli bir kurum olan bankalar için de, performans iyileştirme aracı olarak çeşitlendirmenin etkilerinin belirlenmesi önemlidir. Bu sayede bankaların sağlıklı fınansal bir yapıya kavuşturulmaları mümkün olabilir. Bankalar için ayrıca stratejik önem taşıyan çeşitlendirme tercihi her zaman için bankalara daha düşük bir risk düzeyi veya daha yüksek bir getiri seviyesi garanti etmez. Bankaların en önemli aktif kalemi olan kredi portföyünün çeşitlendirilmesi belirli bir düzeyde olduğu ve kredi izleme fonksiyonu ile desteklendiği zaman performans üzerinde olumlu etkileri görülebilir. Bunun yanı sıra kredilerin risklilik düzeyi, büyüklüğü gibi diğer değişkenler de bankanın çeşitlendirme sonucunda performansmdaki değişiklikler üzerinde etkili olacağından dikkatle incelenmeleri gerekir. Çalışmada 2001 ve 2002 yıllarında Türk Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların çeşitlendirme tercihleri ile performansları arasındaki ilişki incelenmiş, literatürdeki bulgularla birlikte sunularak Türk Bankacılık sektöründe çeşitlendirmenin etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT Considering the asymmetric information problem in the financial sectors, diversification is a major instrument for decreasing the risk of both individual and corporate investors. Traditional portfolio theory suggests that diversification must be in its higher level in order to improve the portfolio's performance. However recent findings suggest that in some cases diversification does not improve the performance, even deteriorates the risk or return level. The effects of diversification on bank's performance must be carefully analyzed because of their strategically important role in resource allocation process. This analysis is also important in improvement of banks' financial structure. Diversification alone, which is also a strategic decision for banks, does not always guarantee a lower risk or higher return level. Unless loan diversification is not kept in a certain level and not supported by loan monitoring, it will not have any positive effect on performance. Also, other parameters, such as risk levels of loans, volume of loans, must be analyzed simultaneously, as they have effects on performance too. In this paper, the relationship between loan diversification and performance of the banks in Turkish Banking sector in years 2001 and 2002 is analyzed, the results are compared with the theoretical and empirical findings and the effects of loan portfolio diversification on performance for Turkish Banks is reported.
Benzer Tezler
- Credit risk modeling with stochastic volatility, jumps and stochastic interest rates
Kredi riskinin stokastik volatilite, sıçrama süreçleri ve stokastik faiz oranları ile modellenmesi
AYHAN YÜKSEL
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
DOÇ. DR. AZİZE HAYFAVİ
PROF. DR. ERSAN AKYILDIZ
- Müşteri kredi riskinin ölçülebilirliği ve bir uygulama
Customer credit risk measurability and a practice
HALİL SEZGİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
İşletmeMarmara Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İSMAİL HAKKI ARMUTLULU
- Bankalarda mali tablo analiz yönetimi sürecinde rasyo analizlerinin incelenmesi
The examination of ratio analyses in the banks' financial schedule method processing
EBRU ŞEN
- Ticari bankalarda kredi portföyünün yönetimi
Başlık çevirisi yok
GÜLER ARAS
Doktora
Türkçe
1995
İşletmeMarmara ÜniversitesiBankacılık ve Sigortacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİYAZİ BERK