Bankacılıkta riske maruz değerin hesaplanmasında parametrik ve simülasyon yöntemlerinin kullanılması
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 133855
- Danışmanlar: PROF. DR. HASAN KAVAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Bankacılık sektörü, Benzetim, Parametrik teknikler, Risk, Risk yönetimi, Riske maruz değer, Banking, Banking sector, Simulation, Parametric techniques, Risk, Risk management, Value at risk
- Yıl: 2003
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
182 ÖZET Son çeyrek asır boyunca; finans dünyasında riskler çeşitlenerek artarken, risk ölçüm ve yönetim sistemleri de sürekli gelişmekte, riskleri daha etkin biçimde hesaplayan yöntemler devreye girmektedir. Bu yöntemlerden biri de, piyasa riskinin ölçümü amacıyla geliştirilen ve bankaların ticari işlemlerine ilişkin riskleri ölçmek için giderek daha fazla kullanılmaya başlanan Riske Maruz Değer (RMD) hesaplanmasında kullanılan parametrik yöntem ve simülasyonlardır. Riske Maruz Değer; belirli bir süre için elde tutulan portföyün değerinde, belirli bir güven aralığı dahilinde meydana gelebilecek maksimum değer kaybını ifade etmektedir. Riske Maruz Değer, farklı pozisyonlar ve risk faktörlerinden kaynaklanan riski bir araya getirebilme, tek bir değerde ifade edebilme şansı vermektedir. Ayrıca Riske Maruz Değer, risk faktörleri arasındaki korelasyonu da dikkate almakta, birbirini yok eden/azaltan riskler varsa toplam risk daha az olarak bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Riske Maruz Değer kavramı ve hesaplama yöntemlerinin hem teorisi hem de uygulanması hakkında kapsamlı bilgiler sunmaktır. Çalışmada; Riske Maruz Değer hesaplanmasına yönelik olarak kullanılan üç yaklaşım ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu yaklaşımlar; Varyans Kovaryans Yaklaşımı, Tarihsel Simülasyon ve Monte Carlo Simülasyonudur. Ayrıca; Riske Maruz Değer hesaplanmasına ilişkin olarak, farklı portföyler üzerinde yukarıda belirtilen yaklaşımlar kullanılarak örnek uygulama çalışması yapılmış ve uygulama sonuçları değerlendirilmiştir.
Özet (Çeviri)
183 ABSTRACT Parallel to the increasing number of financial risk types; both the theory and the practice of risk measurement and management have developed enormously in the last two and a half decades, and more efficient methods have been created. Value at Risk (VaR) is one of these approaches developed as a methodology to measure market risks and is increasingly applied by banks to measure the risks involved in their trading operations. Value at Risk is an expression, representing the maximum amount we expect to lose for total portfolio, over a given horizon at some specific confidence level. Value at Risk has two important characteristics. The first is that it provides a common consistent measure of risk across different positions and risk factors. The other characteristic of Value at Risk is that; it takes account of the correlations between different risk factors. The purpose of this study is to provide a comprehensive presentation of both the theory and the applications of Value at Risk. In the study; three different approaches to the estimation of Value at Risk calculation are explained in detail. These approaches are; Variance Covariance Approach, Historical Simulation and Monte Carlo Simulation. Also; a sample Value at Risk calculation is presented for different portfolios by using the three approaches mentioned above and the results of application are discussed.
Benzer Tezler
- Bankacılıkta faiz ve kur riski yönetimi ve Türkiye uygulamaları
Interest rate and currency risk management in banking and practices in Turkey
CENGİZ UZUN
- Türkiye`de ve Dünya`da mevduat sigorta sistemi
Deposit protection system in Turkey and in the world
ÖZGÜR DÖKDÖK
- Bankalarda risk yönetimi ve riske maruz değer(RMD) modelinin uygulanması
Risk management in banking and practising the model of value at risk
NEVİN ŞAHİN
- Bankalarda operasyonel risk yönetimi ve bir uygulama
Operational risk managemenet in Banking and an implementation
HİLALİ YILDIRIM
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
PROF.DR. ERİŞAH ARICAN