Kesirli bütünleşme ve kesirli eşbütünleşme modellerinde tahmin ve Türkiye üzerine uygulamalar
Estimation of the fractional integration and fractional cointegration models and their applications to Turkey
- Tez No: 125262
- Danışmanlar: PROF. DR. MAHİR FİSUNOĞLU
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Uzun Hafıza Süreçleri, Kesirli Bütünleşme, Kesirli Eşbütünleşme, ARFIMA Süreçleri, Satın Alama Gücü Parkesi, Para Talebi, Cari Döviz Kuru, Döviz kuru, Satın alma gücü paritesi, Tahmin yöntemleri, Türk ekonomisi, Long memory processes, Fractional integration, Fractional Cointegration, ARFEVIA processes, Purchasing Power Parity, Money Demand, Current Exchange Rate, Exchange rate, Fractional cointegrations, Estimation methods, Turkish economy
- Yıl: 2002
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Çukurova Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET KESİRLİ BÜTÜNLEŞME VE KESİRLİ EŞBÜTÜNLEŞME MODELLERİNDE TAHMİN VE TÜRKİYE ÜZERİNE UYGULAMALAR Zeynel Abidin ÖZDEMİR Doktora Tezi, İktisat Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. H. Mahir FİSUNOĞLU Aralık 2002, Sayfa 110 Bu çalışmada, kesirli bütünleşme ve kesirli eşbütünleşme modellerinde tahmin ve Türkiye üzerine uygulamalar yapılmıştır. Bu çalışmanın Türkiye ekonomisi üzerine yapılan diğer uygulamalı çalışmalardan farkı -Geweke ve Porter- Hudak Log-periodogram, Robinson Gaussgil yarı parametrik ve Whittle yaklaşık maksimum olabilirlik kesirli bütünleşme tahmin yöntemleri kullanılarak- Türkiye ekonomisine ilişkin 1986:01-2000:02 dönemi için satın alma gücü paritesinin (SGP), 1986:02-2000:02 dönemi para talebinin bulunmasında temel zaman serilerinin ve 1985:1-2002:1 dönemi cari döviz kuru serilerinin kesirli bütünleşme ve kesirli eşbütünleşme analizi yapılmasıdır. Uygulama sonuçlan Türkiye Ekonomisi için SGP ilişkisinde yer alan cari döviz kuru ile Türkiye/ABD göreli fiyatlarının kesirli bütünleşik seriler ve bu serilerin kesirli eşbütünleşik olduğunu göstermiştir. Para talebi ilişkisinde Reel M2, GSMH ve interbank faiz oram serilerinin kesirli bütünleşik ve kesirli eşbütünleşik olduğu sonucuna varılmıştır. Cari döviz kuru serilerinin kesirli bütünleşik ve kesirli eşbütünleşik olduğu belirlenmiştir.
Özet (Çeviri)
n ABSTRACT ESTIMATION OF THE FRACTIONAL INTEGRATION AND FRACTIONAL COINTEGRATION MODELS AND THEIR APPLICATIONS TO TURKEY Zeynel Abidin ÖZDEMİR Ph.D.Dissertation, Department of Economics Supervise!-: Prof. Dr. Mahir FİSUNO?LU November 2002, 110 pages This thesis analyzes the estimation of the fractional integration and fractional cointegration models and their applications to Turkish economy. Unlike previous applied studies done -using Geweke and Porter-Hudak Log-periodogram, Robinson Gaussian semi parametric and Whittle approximate maximum likelihood fractional integration techniques- considering Turkish economy, fractional integration and fractional cointegration analysis are applied to Purchasing Power Parity (PPP) for the period 1986:01-2000:02, fundamental time series in order to find out money demand for the period 1986:02-2000:02 and current exchange rate series for the period 1985:01-2002:01. Main conclusion emerges from the analysis is that for Turkish economy current exchange rate and Turkish/US relative prices that are included in PPP relation are both fractional integrated and fractional cointegrated series. Considering money demand relation, fractional integrated and fractional cointegrated real M2, GDP and interbank interest rate series are observed. Likewise, it is found out that current exchange rate series are fractional integrated and fractional cointegrated.
Benzer Tezler
- Zaman serisi çözümlemesinde bölüntüsel bütünleşme
Fractional integration in time series analysis
M. BERK ATAMAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İşletmeİstanbul Teknik ÜniversitesiSayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BURÇ ÜLENGİN
- A Continuous time formulation for short term scheduling with heat integration
Isı bütünleştirmeli kısa dönem üretim planlamaları için sürekli zaman formülasyonu
SİNEM PERK
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
Kimya MühendisliğiBoğaziçi ÜniversitesiKimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. UĞUR AKMAN
- Esnek imalat sistemlerinin incelenmesi
Başlık çevirisi yok
AHMET RIZA BALIM
Yüksek Lisans
Türkçe
1994
İşletmeİstanbul ÜniversitesiÜretim Yönetimi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET GÜNEŞ GENÇYILMAZ
- Hazır giyim işletmelerinin tedarikçi firma seçiminde bütünleşik irdeleme yöntemimin uygulanması
The conjoint analysis application of clothing companies to choose purchasers
MAHMUT GÜNGÖR
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
Giyim EndüstrisiGazi ÜniversitesiGiyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SEMİHA AYDIN
- Kesikli lif ipliklerinde iplik tüylülüğü için proses optimizasyonu
Process optimization for yarn hairiness in staple yarns
AYSUN SAĞBAŞ
Doktora
Türkçe
2003
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiÇukurova ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERHAN KIRTAY
DOÇ. DR. RIZVAN EROL