“Multi-index and network approaches for portfolio management”
“Portföy yönetiminde çoklu endeks ve ağ yaklaşımları”
- Tez No: 112202
- Danışmanlar: DOÇ. DR. DAVİD PİNHAS
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Portföy yönetimi, Çoklu endeks, Portfolio management, Multi-index
- Yıl: 2001
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET PORTFÖY YÖNETİMİNDE ÇOKLU ENDEKS VE AG YAKLAŞIMLARI Portföy yönetiminde yatırımcı için iki önemli nokta bulunmaktadır. Bunların ilki, kullanılacak yatırım araçlarını ve bunların portföy içindeki ağırlıklarını saptayarak bir portföy kurma stratejisi belirlemek; diğeri ise, kurulan portföyün alım-satım zamanlamasını planlamaktır. Bu tezde, endeks tahmini amacıyla, faiz, enflasyon, döviz sepeti, sanayi üretim endeksi ve yabancı borsa endeksi makroekonomik verilerinin kullanımıyla çoklu endeks modelleri oluşturulmuştur. Bu çalışma, uzun vadeli yatırım yönetiminde, portföy yatırım zamanlaması için doğru kararlar alınmasına yardımcı bir araç olarak kullanılabilir. Ayrıca, 1990-2000 yılları IMKB ve makroekonomi verilerini kullanarak değişkenlerin DVIKB endeksi üzerindeki etkilerini inceleyen bir uygulama yapılmıştır. Ayrıca, hisselerin işlem hacimleri ve piyasa değerlerine dayanan iki seçim aşamalı sezgisel bir yaklaşım geliştirilmiş ve yine İMKB üzerine uygulanmıştur. Bu yaklaşım sonucu elde edilen portföyler, yatırım zamanlaması döngüleri bulmak amacıyla, portföy ağ modellemesinde kullanılmıştır. Modellenen portföy ağ problemleri, en kısa yol algoritması yöntemi modele göre uyarlanarak çözülmüştür.
Özet (Çeviri)
IV ABSTRACT MULTI-INDEX AND NETWORK APPROACHES FOR PORTFOLIO MANAGEMENT There are two aspects of portfolio management: First one is to form a portfolio by deciding on the asset classes to include, assigning strategic weights to them and finding out selection strategies within each asset class, where the second is to plan the timing for holding and switching a constructed portfolio. In this thesis, a multi-index model using pre-specified macroeconomic variables, deposit rate, inflation, industrial production, exchange basket and foreign stock exchange index, is generated to estimate the market index, which can be used as a tool for correct decision on the investment timing for long-term portfolio management. An application is done on the Istanbul Stock Exchange (ISE) to evaluate the variables' effect by using data of ISE and other macroeconomic variables for the period 1990-2000. Next, a heuristic approach with two screening procedures based on the market capitalization and trade volumes of stock is proposed and applied for the Istanbul Stock Exchange. The portfolios formed by this approach are used for modelling a portfolio network, aiming to find out investment timing patterns. Here a revised version for shortest route algorithm is employed to reach the results. tc*2?^*£S?!£S*'“Süs»*1»*”
Benzer Tezler
- Grup teknolojisi imalat sistemleri tasarımı için bir metodoloji ve bu metodolojinin endüstride uygulanması
Başlık çevirisi yok
NEVİN AYDIN
Doktora
Türkçe
1998
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. M. BÜLENT DURMUŞOĞLU
- Ormancılık uygulamalarının coğrafi bilgi sistemi ile entegrasyonu
GIS integrated forest road planning
ARİF OĞUZ ALTUNEL
Doktora
Türkçe
2006
Ormancılık ve Orman Mühendisliğiİstanbul ÜniversitesiOrman Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FEYZA AKYÜZ
- GT yöntemlerinin sınıflandırması, performans ölçütleri, üretimle ilgili verileri kullanan yeni yöntemlere örnekler ve genetik algoritmalar
Taxonomy of GT methods, performance measures,some new GT methods that is able to incorporate pertinent manufacturing data and genetic algorithms
HATİCE DERİCİ
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. M. BÜLENT DURMUŞOĞLU
- Akarsu havzası sistemlerinin planlanması için genel maksatlı bir simülasyon modeli
A General-purpose simulation model for planning of river basın systems
DEMİRAY ŞİMŞEK
- Kardiyak doppler işaretlerinin yapay sinir ağı ve NEFCLASS ile sınıflandırılması
Classification of cardiac doppler signals by using artificial neural network and NEFCLASS
NECAATTİN BARIŞÇI
Doktora
Türkçe
2005
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolGazi ÜniversitesiElektronik ve Bilgisayar Eğitimi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İNAN GÜLER
YRD. DOÇ. DR. FIRAT HARDALAÇ