Opsiyon fiyatlandırma
Option pricing
- Tez No: 105609
- Danışmanlar: DOÇ. DR. GÜL ERGÜN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Opsiyon, Cox-Ross-Rubenstein binomial modeli, Black- Scholes modeli, Opsiyon piyasaları, Opsiyon sözleşmeleri, Option, Cox-Ross-Rubinstein model, Black-Scholes model, Options markets, Option contracts
- Yıl: 2001
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
OPSIYON FİYATLANDIRMA Zuhal Sahan Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Anabilim Dalı ÖZ Bu çalışmada, opsiyon sözleşmeleri genel olarak tanıtılmış, Türkiye borsalarında işlem gören bazı hisse senetlerinin gerçek verileri kullanılarak, modelleme yapılmıştır. Birinci Bölüm'de, konuya giriş yapılmıştır. İkinci Bölüm'de, opsiyon sözleşmelerine ilişkin genel bilgiler verilmiştir. Üçüncü Bölüm'de, opsiyon piyasalarının gelişimi, Türkiye ve Dünya Piyasaları olarak incelenmiştir. Dördüncü Bölüm'de, opsiyonun değerini etkileyen faktörler incelenmiş ve opsiyonun vade günündeki değerini tahmin etmek için kullanılan Black-Scholes Modeli ile Cox-Ross-Rubinsteirı Binomial Modelleri tanıtılmıştır. Beşinci Bölüm'de, Türkiye'de işlem gören bazı hisse senetlerini fiyatlandırmak için en uygun model tespit edilerek, opsiyon fiyatlandırılmıştır. Altıncı Bölüm'de, konuya ilişkin sonuçlar üzerinde durulmuştur.
Özet (Çeviri)
OPTION PRICING Zuhal Sahan Hacettepe University, Department of Statistics ABSTRACT In this study, option contracts are explanied generally. The observed data of all the stocks in Turkish stock exchange market is used to model and obtain prices. First chapter is the introduction of the subject. In the second chapter, general information about option contracts are presented. Third chapter covers the analysis of the option markets development in the world and in Turkey. In the fourth chapter, factors than affects option value are analysed. In addition, Black-Scholes and Cox-Ross-Rubinstein models which are used to forecast the option values at the expiration date are explained. in the fifth chapter, the pricing of the option has been made by using the most appropriate model for the pricing of stocksin Turkish stock exchange market. Sixth chapter is the conclusion.
Benzer Tezler
- Option pricing and option derivatives simulation results for stochastic volatility and risk-free interest rates
Opsiyon fiyatlandırması ve opsiyon türevleri siokastik volatilite ve faiz oranı için benzetim sonuçları
EKREM ALPER MURAT
Yüksek Lisans
İngilizce
2000
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. WOLFGANG HÖRMANN
- Option pricing using the monte carlo simulation model
Başlık çevirisi yok
MUHAMMET PERÇİN
Yüksek Lisans
İngilizce
1997
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi ÜniversitesiDOÇ. DR. PİNHAS DAVİD
- Computer simulation of an option trading market: İstanbul board of option exchange
Başlık çevirisi yok
B. SERHAN SATIR
