Bankacılıkta risk yönetimi ve kantitatif risk ölçüm teknikleri
Risk management in banking and quantitative risk measurement methods
- Tez No: 104786
- Danışmanlar: PROF. DR. HÜLYA TALU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık sektörü, Finansal risk, Kantitatif analiz, Risk yönetimi, Yönetim, Banking sector, Financial risk, Quantitative analysis, Risk management, Management
- Yıl: 2001
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZ Risk yönetimi son dönemde global finans sisteminin en çok üzerinde durduğu konulardan biri olmuştur. Kantitatif risk ölçüm yöntemlerindeki gelişmeler de risk yönetiminin hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle çalışma kapsamında genel olarak risk ölçüm yöntemlerine değinilmiştir. Ancak çalışmanın temel amacı uluslararası finans piyasasında piyasa riski ölçümünde genel kabul görmüş bir metot olan RMD modelinin Türk finans piyasasına nasıl uyarlanabileceğim irdelemektir. Çalışma sonuçlan ise iki büyük krizin yaşandığı ölçümleme döneminde bile BIS 'in belirlediği minimum standartlara uyumlu çıkmıştır. Böylelikle çalışma sonucunda RMD yönteminin piyasa riski ölçümü için Türk finans sektöründe kullanılabilir olduğu gösterilmiştir. ABSTRACT Risk management has been a very hot topic among the global financial system in the last decade. In addition to the capital adequacy requirements, the capability of managing risks has been a priority for preserving the safety and soundness of the system. The increasing capability of measuring financial risks more precisely by using more complex and more sensitive risk measurement techniques is one of the most important factors that helped risk management to become a management philosophy. As a fund demanding emerging market Turkish financial sector has to develop modern risk measurement techniques and apply risk management principals properly in order to attract more international funds. Recently some regulatory steps have been taken starting from the organisation of the risk management in financial institutions and integration of market risk to the standard capital adequacy requirements. The main goal of this study is to discuss how VaR (Value at Risk) methodology can be applied to Turkish financial institutions for measuring market risk. Also the study proves that these statistical techniques are able to produce significant results in Turkish financial system in the content of BIS principles, despite two huge crises during the measurement period. in
Özet (Çeviri)
ÖZ Risk yönetimi son dönemde global finans sisteminin en çok üzerinde durduğu konulardan biri olmuştur. Kantitatif risk ölçüm yöntemlerindeki gelişmeler de risk yönetiminin hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle çalışma kapsamında genel olarak risk ölçüm yöntemlerine değinilmiştir. Ancak çalışmanın temel amacı uluslararası finans piyasasında piyasa riski ölçümünde genel kabul görmüş bir metot olan RMD modelinin Türk finans piyasasına nasıl uyarlanabileceğim irdelemektir. Çalışma sonuçlan ise iki büyük krizin yaşandığı ölçümleme döneminde bile BIS 'in belirlediği minimum standartlara uyumlu çıkmıştır. Böylelikle çalışma sonucunda RMD yönteminin piyasa riski ölçümü için Türk finans sektöründe kullanılabilir olduğu gösterilmiştir. ABSTRACT Risk management has been a very hot topic among the global financial system in the last decade. In addition to the capital adequacy requirements, the capability of managing risks has been a priority for preserving the safety and soundness of the system. The increasing capability of measuring financial risks more precisely by using more complex and more sensitive risk measurement techniques is one of the most important factors that helped risk management to become a management philosophy. As a fund demanding emerging market Turkish financial sector has to develop modern risk measurement techniques and apply risk management principals properly in order to attract more international funds. Recently some regulatory steps have been taken starting from the organisation of the risk management in financial institutions and integration of market risk to the standard capital adequacy requirements. The main goal of this study is to discuss how VaR (Value at Risk) methodology can be applied to Turkish financial institutions for measuring market risk. Also the study proves that these statistical techniques are able to produce significant results in Turkish financial system in the content of BIS principles, despite two huge crises during the measurement period. in
Benzer Tezler
- Bankalarda uzun vadeli planlama ve Türk bankalarına ilişkin bir uygulama
Başlık çevirisi yok
GÜRCAN ŞEN
- Bankacılıkta döviz ve faiz risk yönetimi teknikleri ve Türkiye uygulaması
Başlık çevirisi yok
YILMAZ HALUK AYTEKİN
- Ticari bankalarda fon yönetimi ve Türkiye uygulamasına ilişkin genel değerlendirmeler
Başlık çevirisi yok
ÖNDER Z. ÖZCAN
- Bankacılıkta faiz ve kur riski yönetimi ve Türkiye uygulamaları
Interest rate and currency risk management in banking and practices in Turkey
CENGİZ UZUN
