Zaman serilerinde birim köklerin incelenmesi
A Study of unit roots in time series
- Tez No: 104502
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. YILMAZ AKDİ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Zaman serileri, birim kökler, birden fazla birim kökler, Birim kök, Time series, unit root, multiple unit roots
- Yıl: 2001
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
İktisadi zaman serilerinin çoğunun durağan olmayan birim köklü zaman serileri olduğu bilinmektedir. Bu serilerin durağanlığım sınamak için ADF (Augmented Dickey- Fuller) testleri uygulanmaktadır. Fakat bazı iktisadi seriler iki veya daha fazla birim kök de içermektedir. Bu durumda seriyi durağan hale getirebilmek için farkı alınmış seriye tekrar ADF testi uygulanmaktadır. ADF test metodu sadece bir birim kökün varlığı durumunda geliştirilmiş olduğundan, farkı alınmış serilere tekrar ADF testinin uygulanması bazı istatistiki problemlere sebep olmaktadır. Bunun için Dickey ve Pantula (1987), seride birden fazla birim kökün varlığım sınamak için ardışık bir test metodu önermişlerdir. Bu çalışmada birden fazla birim kök içeren durağan olmayan zaman serileri gözden geçirilmiş ve ardışık test metodu 1950- 1999 yıllan arasındaki yıllık para arzı verilerine uygulanmış ve para arzının iki birim köke sahip olduğu gözlenmiştir. 2001, 95 sayfa
Özet (Çeviri)
It is known that many economic series are nonstationary unit root time series. ADF (Augmented Dickey- Fuller) test methods are applied to check whether a unit root is present in data or not. In some economic time series may include a second unit root (or more). In order to get me stationarity, ADF test is applied to the differenced series. But ADF test is obtained under the assumption of a single unit root Thus, applying the ADF test to the differenced series may cause some statistical problems. Dickey and Pantula (1987) propose a sequential unit root test method to check whether the series may include more man one unit root. In mis study, the multiple unit roots have been reviewed and the test method is applied to the annually observed Turkish Money Supply data beginmg from 19S0 to 1999 and a second unit root is observed in the data. 2001, 95 pages
Benzer Tezler
- Ekometrik modellerde eşbütünleşme analizi ve uygulaması
Cointegration analysis and its application in econometric models
ÖZLEM YOLDAYÜRÜ
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
EkonometriDokuz Eylül ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ŞENAY ÜÇDOĞRUK
- Bir geçiş dönemi olarak İstanbul`da 3. Ahmet Devri mimarisi
Ottoman architecture in İstanbul during the period of Ahmet 3. (1703-1730)
GÜLÇİN CANCA
Doktora
Türkçe
1999
Sanat TarihiMimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiSanat Tarihi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ZEKİ SÖNMEZ
- Durağan olmayan zaman serilerinde koentegrasyon analizi ve bir uygulama
The Cointegration analysis of nonstationary time series and an application
ÖZLEM GÖKTAŞ
- Olay ilişkili potansiyellerin zaman serileriyle incelenmesi
Analysis event related potentials with time series
ÖMER UTKU ERZENGİN
Yüksek Lisans
Türkçe
1999
Tıbbi BiyolojiHacettepe ÜniversitesiBiyoistatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. VİLDAN SÜMBÜLOĞLU