Uç değerler ve risk analizi : Bazı modeller ve uygulamalar
Extreme values and risk analysis:some models and applications
- Tez No: 104500
- Danışmanlar: PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Risk Süreci, Uç Değerler, İflas Olasılığı, Risk Yönetimi, Risk analizi, Risk Processes, Extreme Values, Ruin Probability, Risk Management, Risk analysis
- Yıl: 2001
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada, belirli bir yüksek eşik değerim" aşan Pareto dağılımlı hasar miktarlarının oluşturduğu birden fazla portföy ve her portföyün bağımlı risk gruplarından oluştuğu düşünülerek, portföylerdeki belirlenecek maksimum hasar miktarlarının dağılımı için Tawn (1990)' m geliştirmiş olduğu Genelleştirilmiş Uç Değer dağılımı ele alındı ve çözümlemeler yapıldı. Risk analizindeki hasar miktarlarının toplamı için üç durum ele alındı: Pareto dağılımlı hasar miktarları, maksimum değer hasar miktarları ve tam gözlemleme durumundaki hasar miktarları. Her bir durum için risk yönetiminin ölçütleri olan risk primi, risk rezervi, güvenlik yüklemesi, yükümlülüğü karşılama oram ve net retenşm arasındaki ilişkiler ortaya konuldu. Sonuç olarak her üç durum için, risk primi arttıkça risk rezervinin arttığı, güvenlik yüklemesi yüksek tutulduğunda başlangıç risk rezervinin gereksiz olduğu görüldü. Ayrıca aynı risk rezervi için, büyük riskler karşısında net retenşm sınırının düştüğü görüldü. 2001, 96 sayfa
Özet (Çeviri)
In this work, a risk analysis case of several portfolios are considered, such that claim sizes are Pareto distributed, claim sizes exceed a high threshold, and every portfolio arises from group dependent risk groups. We utilized the Generalized Extreme Value distribution proposed by Tawn (1990) for distribution of maximum claim size variables. Three cases for aggregate claims were handled in risk analysis: Claim sizes with Pareto distrubition, maximum value claim sizes, and claim sizes in case of completed observations. For every case, the relations between the factors of risk management, namely risk premium, risk reserve, safety loading, solvency ratio and net retention were presented. Regarding each case; the following were found: If risk premium increases risk reserve increases, if safety loading is higher than initial capital, no risk reserve is necessary at all. Moreover; net retention ümit was observed to be decreasing when large risks exist for the same risk reserve value. 2001, 96 pages
Benzer Tezler
- Modele de determination de prix de vente effectif flou
Bulanık etkin satış fiyatı belirleme modeli
FARUK ERTUĞ
Yüksek Lisans
Fransızca
2000
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiGalatasaray ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ETHEM TOLGA
- A Configuration of systematic approaches for drinking water distribution problem in metropolitan areas
Başlık çevirisi yok
SELİM KAHVECİOĞLU
Doktora
İngilizce
1997
Mühendislik Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SELİME SEZGİN
- Comparable approach to“The Theory of Efficient Market”a modified capital asset pricing model for maritime firms
Başlık çevirisi yok
ORAL ERDOĞAN
