A Comparative performance analysis for the commonly used time series filters in economics: Hodrick-Prescott versus Baxter-King
Ekonomide yaygın olarak kullanılan zaman serisi filtrelerinin karşılaştırmalı performans analizi: Hodrick-Prescott ve Baxter-King
- Tez No: 103678
- Danışmanlar: DOÇ. DR. SERDAR SAYAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Filtreleme, Hodrick-Prescott, Baxter-King, Band-Pass, Zaman serisi iv tC YÜKSEKÖĞRETİM KUR0UJ MKÛMANTASYON MERKEZ*, Karşılaştırmalı analiz, King, Baxter, Prescott, Hodrick, Zaman serileri, Filtering, Hodrick-Prescott, Baxter-King, Band-Pass, Time Series iii, Filtration, Comparative analysis, King, Baxter, Prescott, Hodrick, Time series
- Yıl: 2001
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET EKONOMİDE YAYGIN OLARAK KULLANILAN ZAMAN SERİSÎ FİLTRELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS ANALİZİ: HODRICK-PRESCOTT VE BAXTER-KING Yüksel, Ebru Yüksek Lisans, İktisat Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Serdar Sayan Ağustos 2001 Bu çalışma, ekonomik analizde sıkça karşılaşılan türden, durağan olmayan bir zaman serisinin trendini döngüsel bileşeninden ayırmak için kullanılan Hodrick- Prescott filtresiyle, Baxter ve King tararından geliştirilen seçici-geçirgen filtrenin performanslarım karşılaştırmaktadır. Adı geçen filtrelerin performansları, trend ve döngüsel bileşenleri bilinen ve gerçek bir zaman serisine benzer davranacak biçimde, özel olarak yaratılmış seriler kullanılarak karşılaştınlmaktadır. Bu yaklaşımı örneklemek için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası IMKB-100 endeksi ile Japonya Borsası Jasdaq endeksi analiz edilmiştir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT A COMPARATIVE PERFORMANCE ANALYSIS FOR THE COMMONLY USED TIME SERIES FILTERS IN ECONOMICS: HODRICK-PRESCOTT VERSUS BAXTER-KING Yüksel, Ebru M. A., Department of Economics Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Serdar Sayan August 2001 This thesis compares the performance of the Hodrick-Prescott filter commonly employed in economic analysis to separate the trend of a given non-stationary time series from its cyclical components, to that of the Band-Pass filter developed by Baxter and King. The performances of detrending techniques under consideration are evaluated by constructing special time series that mimic the pattern of actually observed series of interest using synthesized cyclical and trend components. As an illustration of the use of this approach, the behavior of the ISE-100 index of Istanbul Stock Exchange and the Jasdaq index of Japanese Stock Market are analyzed.
Benzer Tezler
- İmalat stratejileri ve imalat teknolojisi seçiminde uzman sistem yaklaşımı
Manufacturing strategies and an expert system approach to selecting manufacturing technology
İBRAHİM ÇİL
Doktora
Türkçe
1997
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. RAMAZAN EVREN
- Sağlık sektöründe toplam kalite yönetimi
Total quality management in healt-care industry
METİN ŞENGÜL
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ETHEM TOLGA
- MRP ve Jit üretim yöntemi sistemlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması
Başlık çevirisi yok
H.BURÇİN FALAY
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BÜLENT DURMUŞOĞLU
- Gemi inşaa sektöründe teşvikler, sektöre ve yan sanayiye etkisi ve AB uygulamaları ile karşılaştırılması
Başlık çevirisi yok
OSMAN KAYA TURAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
Gemi Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ATEŞ ÖZGE
- Çek valflerinin dinamik davranışlarının analizi
Dynamic behaviour analysis of reflux valves
LEVENT KAVURMACIOĞLU