The Empirical performance of transaction period length in cash-in-advance models of money demand
Para çekme aralığı eklenmiş ön ödeme kısıtlı para talebi modellerinin empirik performansı
- Tez No: 101980
- Danışmanlar: DR. NEİL ARNWİNE
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Para, Para talebi, Para çekme aralığı, Önödeme, Money, Money demand, Transaction period length, Prepayment
- Yıl: 2001
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET PARA ÇEKME ARALIĞI EKLENMİŞ ÖN ÖDEME KISITLI PARA TALEBİ MODELLERİNİN EMPİRİK PERFORMANSI Yavuz Arslan Ekonomi Bölümü Yüksek Lisans Danışman: Dr. Neil Arnwinc Temmuz 2001 Ön ödeme kısıtılı para talebi modelleri makroekonomik önemli değişkenler hakkında oldukça güçlü tahminler yapmaktalar. Yalnız, Hodrick, Kocherlakota ve Lucas (1991) gösterdiki, Lucas (1984), Svcnsson (1985) ve Stokcy ve Lucas (1987) ön ödeme kısıtlı modelleri, makroekonomik datalarla tutarlı tahminler yapamıyorlar. Biz bu çalışmada, para çekme aralığı eklenmiş ön ödeme kısıtlı para talebi modellerinin empirik performansını inceliyoruz. Bunun için Hodrick, Kocherlakota ve Lucas (1991)'ın methodlarını kullaniyoruz. Anahtar kelimeler ve ifadeler: Ön ödeme kısıtı, para çekme aralığı
Özet (Çeviri)
ABSTRACT THE EMPIRICAL PERFORMANCE OF TRANSACTION PERIOD LENGTH IN CASH-IN-ADVANE MODELS OF MONEY DEMAND Yavuz Arslan M. A. in Economics Advisor: Assist. Prof. Dr. Neil Arnwine July 2001 Cash-in-advance models of money demand make strong predictions about stochastic properties of key endogenous macroeconomic variables. Hodrick, Kocherlakota, and Lucas (1991) showed that the models by Lucas (1984), Svensson (1985), and Stokey, and Lucas (1987) were not generating dataset consistent with the sample values. In this study we investigate whether Arnwine (2000) can generate consistent statistical values of key endogenous variables. We use the same methods as Hodrick, Kocherlakota, and Lucas (1991). Keywords and phrases: Cash-in-advance models of money demand, transaction
Benzer Tezler
- Sermaye varlıklarını fiyatlama modeli: İMKB`de dengenin araştırılması
Capital asset pricing model searching for the equilibrium in ISE
RUŞEN METE AKYÜZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OSMAN GÜRBÜZ
- Birleşmelerin hisse senedi fiyatlarına etkisi -Türkiye uygulaması-
Başlık çevirisi yok
FUNDA GÜREL
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. VİLDAN SERİN
- Finansal kalkınmanın reel kesime fon aktarımındaki etkisi
Başlık çevirisi yok
ŞEBNEM MERMERTAŞ (SÖĞÜTLÜ)
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. SAADET TANTAN
- Finansal gelişme ve makroekonomik performans: Asya ve Latin Amerika deneyimine dönük gözlemler ve Türkiye ekonomisine ilişkin ampirik bulgular
Financial development and macroeconomic performance: Observations towards Asian and Latin American experiences and empirical findings related to the Turkish economy
KADİR ESER