Türkiye'deki bankacılık sektörü öncü göstergeleri üzerine çoklu yapısal kırılmalar: Katılım ve mevduat bankacılığı üzerine bir uygulama
Multiple structural breaks in leading indicators of the banking sector in Türki̇ye: An application on participation and conventional banking
- Tez No: 1006104
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MEHMET LEVENT ERDAŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2026
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Akdeniz Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi ve Finans Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada, Türkiye'de faaliyet gösteren katılım ve konvansiyonel bankalara ilişkin finansal performansları Bai-Perron çoklu yapısal kırılma analizi çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın amacı, Türkiye bankacılık sektöründe meydana gelen yapısal değişimleri belirleyerek, bu değişimlerin iki farklı bankacılık sektörü açısından nasıl farklılaştığını ortaya koymaktır. Bu doğrultuda KMO (kredi/mevduat oranı), TKO (takipteki krediler oranı), AKO (aktif karlılığı), ÖKO (öz sermaye karlılığı), SYO (Sermaye yeterlilik rasyosu) ve VMTM (Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat) gibi bankacılık sektörüne ait öncü finansal göstergeler kullanılmıştır. Çalışmada yöntem olarak Bai-Perron çoklu yapısal kırılma testi uygulanmış olup, 2016M01-2025M11 dönemlerine ait aylık veriler analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, bankacılık sektöründe ilgili dönemlerde birden fazla kırılmanın varlığını ve bu kırılmaların 2018-2019, 20220, 2021-2022 ve 2023 sonrası dönemlerde yoğunlaştığını göstermektedir. Tespit edilen kırılımların, 2018 döviz kuru şoku, COVID-19 pandemisi, düşük faiz politikaları, kredi genişleme süreçleri ve finansal sıkılaşma uygulamaları gibi makroekonomik gelişmelerle ilişkili olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle pandemi sonrası dönemde kredi riski, likidite yapısı ve kârlılık göstergelerinde belirgin rejim değişimleri gözlemlenmiştir. Katılım ve konvansiyonel bankalar kıyaslandığında, her iki bankacılık türünün de benzer şoklara maruz kaldığını fakat şoklara verilen tepkilerin farklılaştığı tespit edilmiştir. Konvansiyonel bankalarda daha fazla yapısal kırılma tespit edilirken, katılım bankalarında bazı göstergelerin görece daha istikrarlı bir yapı sergilediği görülmüştür. Elde edilen bulgular, bankacılık sektörüne yönelik analizlerde yapısal kırılmaların dikkate alınmasının önemini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, bankacılık sektöründeki yapısal kırılmaların tahmin edilmesinde, makroekonomik gelişmelerin belirleyici bir rol oynadığını ve katılım bankacılığının finansal istikrar açısından tamamlayıcı rol üstlenebileceği değerlendirilmektedir.
Özet (Çeviri)
This study examines the financial performance of participation and conventional banks operating in Türkiye within the framework of the Bai-Perron multiple structural break analysis. The main objective of the study is to identify structural changes in the Turkish banking sector and to analyze how these changes differ between the two banking systems. In this context, leading financial indicators such as the loan-to-deposit ratio (KMO), non-performing loan ratio (TKO), return on assets (AKO), return on equity (ÖKO), capital adequacy ratio (SYO), and demand deposits to total deposits ratio (VMTM) are utilized. In the study, the Bai-Perron multiple structural break test was employed as the main methodology, and monthly data covering the period between 2016M01 and 2025M11 were analyzed. The findings indicate the existence of multiple structural breaks in the banking sector during the examined period, with the breaks mainly concentrating in the periods of 2018-2019, 2020, 2021-2022, and post-2023. The identified structural breaks are considered to be associated with macroeconomic developments such as the 2018 exchange rate shock, the COVID-19 pandemic, low interest rate policies, credit expansion processes, and financial tightening practices. In particular, significant regime changes were observed in credit risk, liquidity structure, and profitability indicators during the post-pandemic period. When participation and conventional banks are compared, it is determined that although both banking systems were exposed to similar shocks, their responses to these shocks differed. While more structural breaks were detected in conventional banks, some indicators of participation banks exhibited a relatively more stable structure. The findings emphasize the importance of considering structural breaks in analyses related to the banking sector. As a result, it is concluded that macroeconomic developments play a decisive role in explaining structural breaks in the banking sector, and participation banking may undertake a complementary role in terms of financial stability.
Benzer Tezler
- 1981 Türkiye tarımsal yapısının önemli bileşenleri ve tarımsal bölgelerin elde edilmesi
Principle components of Turkey's agricultural structure and to determine agricultural rigions in 1981
İHSAN KARABULUT
- 1983 yılı trafik kaza istatistikleri değerlendirmesi
Başlık çevirisi yok
ŞÜKRÜ ÖZER
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
UlaşımGazi ÜniversitesiKazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
PROF. DR. RIDVAN EGE
- İş kazalarının Türk ekonomisi üzerine etkileri ve kömür madenciliği üzerine bir inceleme
Başlık çevirisi yok
MESUT ÖRMECİ
Yüksek Lisans
Türkçe
1985
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriGazi ÜniversitesiKazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
PROF. DR. NACİ KINACIOĞLU
- Akaryakıtla çalışan endüstriyel tav fırınlarında yanma, sıcaklık ve basıncın optimum kontrolu
Optimum control of combustion temperature and pressure in industrial tempering furnaces working with fuel-oil
MEHMET EROĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
1987
Makine MühendisliğiGazi ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YÜCEL ERCAN