Türev ürün kullanımının banka performansı ile etkileşimi:Türk bankacılık sistemi üzerine bir uygulama
The interaction between derivative usage and bank performance: An application on the Turkish banking system
- Tez No: 1002647
- Danışmanlar: PROF. BAŞAK TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonomi, Bankacılık, Economics, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2026
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Finansal istikrarın ve sürdürülebilir büyümenin temel yapı taşı olan bankacılık sektöründe, risk yönetimi ve kârlılık hedefleri doğrultusunda stratejik bir araç haline gelen türev ürünlerin kullanımının önemi hızla artmaktadır. Bu doğrultuda tezin amacı, Türk bankacılık sisteminde türev ürün kullanımı ile banka performansı arasındaki etkileşimi, yalnızca tek yönlü bir nedensellik ilişkisiyle değil, karşılıklı ve dinamik bir çerçevede analiz etmektir. Çalışma, türev ürünleri hem sebep hem de sonuç değişkeni olarak ele alarak literatürdeki çift yönlü etkileşim boşluğunu doldurmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda tez, türev ürünleri, banka performansının hem belirleyicisi hem de çıktısı olan dinamik bir stratejik değişken olarak modelleyerek literatürdeki tek yönlü analiz kısıtını aşmaya çalışmaktadır. Ayrıca, uzun dönemli ve yüksek frekanslı veri setiyle sektörel yönetişim ve düzenleyici çerçeveye yönelik özgün ampirik kanıtlar sunarak literatüre katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırma, Türkiye'de 2003–2023 döneminde faaliyet gösteren 21 ticari mevduat bankasına ait üçer aylık frekansta oluşturulmuş yüksek çözünürlüklü bir panel veri setine dayanmaktadır. Türev ürünler analizde hem bağımlı hem de temel açıklayıcı değişken olarak ele alınmış olup finansal yapı ile makroekonomiye dair göstergeler ise modele kontrol değişkenleri olarak entegre edilmiştir. Modelde Sistem Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (Sistem GMM) tekniği tercih edilerek nedensel çıkarımların güvenilirliğinin artırılması amaçlanmıştır. Ampirik bulgular, türev-performans ilişkisini statik veya tek yönlü değil, zamansal sürekliliğe sahip dinamik ve karşılıklı bir etkileşim biçiminde ortaya koymaktadır. Analiz sonucunda, türev ürün kullanımının aktif kârlılığı (ROA) ile karşılıklı olarak pozitif ilişkili olduğu, buna karşın net faiz marjı (NIM) ile negatif ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Özkaynak kârlılığı (ROE) ile türev kullanımı arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.
Özet (Çeviri)
In the banking sector, which serves as the cornerstone of financial stability and sustainable growth, the importance of using derivative products—which have become a strategic tool for risk management and profitability targets—is rapidly increasing. Accordingly, this thesis aims to analyze the interaction between derivative product usage and bank performance in the Turkish banking system, not merely as a unidirectional causal relationship, but within a mutual and dynamic framework. The study aims to fill a gap in the literature on bidirectional interaction by treating derivative products as both determinant and outcome variables. In this context, the thesis attempts to overcome the one-sided analysis limitation in the literature by modeling derivatives as a dynamic strategic variable that is both a determinant and an outcome of bank performance. Furthermore, an effort has been made to contribute to the literature by presenting original empirical evidence on sectoral governance and regulatory frameworks using long-term, high-frequency data sets. The research is based on a high-resolution panel dataset constructed at a quarterly frequency, covering 21 commercial deposit banks operating in Turkey during the 2003–2023 period. In the analysis, derivative products are treated as both dependent and primary explanatory variables, while indicators of financial structure and the macroeconomy are included as control variables. In the model, the System Generalized Moments Method (System GMM) was chosen with the aim of enhancing the reliability of causal inferences. The empirical findings reveal that the derivative-performance relationship is not static or unidirectional, but rather a dynamic and mutual interaction with temporal persistence. The analysis results indicate that derivative product usage is mutually and positively associated with both Return on Assets (ROA). In contrast, it is negatively associated with Net Interest Margin (NIM). No statistically significant relationship was observed between return on equity (ROE) and the use of derivatives.
Benzer Tezler
- A case study on the use of AI-generated music in video game development
Video geliştirme sürecinde yapay zeka ile üretilen müziklerin kullanımına ilişkin bir vaka çalışması
ÜLKÜ NUR NAR
Yüksek Lisans
İngilizce
2025
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiOyun ve Etkileşim Teknolojileri Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
DR. ÖĞR. ÜYESİ OZAN SARIER
- Türev ürün kullanımının banka riski ve performansına etkisi: Geçiş ülkeleri ile gelişmekte olan ülkeler örneği
The effects of usage of derivatives products on bank risk and performance: Evidence from emerging and developing countries
ZEKERİYA GÜL
- A refined methodology tor model-based FPGA hardware design: An example of quadrotor dynamical model implementation
Model tabanlı FPGA donanımı tasarımında iyileştirilmiş bir yöntem sistemi: Bir dört rotorlu için dinamik model gerçekleme örneği
SEZER MEMİŞ
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiSavunma Teknolojileri Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ RAMAZAN YENİÇERİ
- Türev ürünlerin kullanımı ile bankaların kârlılık performansı arasındaki ilişkinin analizi
Analysis of the relationship between the use of derivative products and the profitability performance of banks
ÜMİT TURA
Doktora
Türkçe
2021
BankacılıkBolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FERUDUN KAYA
- Firmaların türev ürün kullanım düzeyleri ile finansal başarısızlık durumlarının belirlenmesine yönelik Bist 100 endeksi'nde bir araştırma
A research in Bist 100 index on determination of derivatives usage levels and financial failure of companies
HACER KILIÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
İşletmeKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MUSTAFA MORTAŞ